Calendar spread कॅलेंडर स्प्रेड आणि इतर ऑप्शन स्ट्रॅटेजीज

Submitted by BLACKCAT on 15 May, 2021 - 10:54

अक्षय तृतीयेच्या शुभेच्छा

ह्या मे पहिल्या आठवड्यात निफ्टी 14500 असताना डबल कॅलेंडर स्प्रेड केले.
14500 मे कॉल व पुट सेल केले
14500 जून कॉल व पुट बाय केले.

नुसतेच कॉल किंवा नुसतेच पुट जोडी केली की त्याला सिंगल स्प्रेड म्हणतात , दोन्हीपण एकदम केले की त्याला डबल स्प्रेड म्हणतात.

चौघेही एकमेकांना हेज करतात, सुरुवातीला कधी 200 मायनस , कधी 800 प्लस असे होत रहाते , 2100 मायनसपण झाले होते , पण हट्टाने सुरूच ठेवले , कारण ऑप्शन झिजायला म्हणजे क्षय व्हायला वेळ लागतो .

15 दिवस गेले की करंट मंथचे ऑप्शन्स झिजू लागतात व हळूहळू प्रॉफिट दिसू लागते .

अंत उन्नतीचा पतनी होई या जगात
दिसे भासते ते ते सारे विश्व नाशवंत
वर्धमान ते ते चाले मार्ग रे क्षयाचा

आता अजून 4,6 दिवसात प्रॉफिट 8 ते 10 हजार जाईल , ह्या सगळ्या झिजाझीजित निफ्टी 100 ते 120 पॉईंट आरामात मिळून जातात.

ऑप्शन ट्रेडिंगमध्ये सामान्य माणसाला 2 राक्षस छळत असतात

ऑप्शन बाय केले की तो कमी कमी होतो व झिजतो , ह्याला भस्मासुर राक्षस म्हणतात.

ऑप्शन शॉर्ट सेल केले की तो कमी न होता वाढत जातो व आपल्या अंगावर पडतो , ह्याला घटोत्कच राक्षस म्हणतात.

हेज केले की दोघे एकमेकांत भांडत बसतात. Proud आपण 15 दिवस गप्प बसून रहाणे.

1. पोझिशन महिन्याच्या सुरुवातीला घ्यावी, निफ्टी स्पॉटच्या जवळचे ऑप्शन निवडावेत.
2. करंट मंथ कॉल पुट सेल करणे
3. नेक्स्ट मंथ कॉल पुट बाय करणे
4. पोझिशन घेताना आधी बाय करणे , मग सेलच्या पोझिशन घेणे , चारही पोझिशन घेताना सुमारे एक लाख मार्जिन लागते.
5. पण नंतर पोझिशन हेज झाल्याने साधारण 60,000 इतकेच मार्जिन लागते व उर्वरित मार्जिन दुसऱ्या दिवशी मोकळे होते.
6. हळूहळू जवळचे ऑप्शन झिजतात व लांबचे जास्त झिजत नाहीत, पण ही झीज सुमारे 15 दिवसानंतर दिसू लागते. तोवर रोजचे प्रॉफिट लॉस बघत बसणे. ते फारसे नसते , +2500 ते -2500 वगैरे होत रहाते.
7. वीस ते पंचवीस तारखेत शक्यतो प्रॉफिट बुक करावे, निफ्टीचे 100 ते 150 पॉईंट आरामात मिळतात.
8. सगळ्या पोझिशन एकदम स्क्वेअर ऑफ कराव्यात. आधी सेल पोझिशन क्लिअर कराव्यात , मग बाय केलेल्या पोझिशन काढाव्यात. म्हणजे दंड लागत नाही. तसेही सगळे एकदम काढणारच असल्याने दंड बसणारच नाही.
9. असे स्टोकमध्येही करता येईल , मला sbi बरे वाटले , पण कधी केले नाही,
10. बँक निफ्टीतही करता येईल, पण मला अभ्यास नाही.
11. लोक असेच दोन विकली , दोन 15 दिवसवाले , अशाही जोड्या करून स्प्रेड करतात, पण ते फारच धावपळीचे होते.
12. थोडे प्रॉफिट मिळाले 2,4 हजार की पोझिशन मोडून नवीन निफ्टी लेव्हलची पोझिशन घेणे , असेही ट्रेडिंग 2,4 दा करता येईल. पण मी कधी केले नाही.
13. ह्यात फंडामेंटल , टेक्निकल काहीही ज्ञान लागत नाही.
14. यु ट्यूबवर ह्यावर भरपूर व्हिडीओ आहेत.
Screenshot_2021-05-14-20-14-11-444_com.android.chrome.png

विषय: 
अर्थकारण
गुंतवणुक
शब्दखुणा: 
Calendar spread
कॅलेंडर स्प्रेड
निफ्टी
Nifty
Bank Nifty
Groups audience: 
गुंतवणूक
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

आज आर बी आय ची मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग आहे. फार काही नवीन निर्णय घेतले जाणार नाही तरीही बँक निफ्टीत दुपारी १२ पर्यंत चढ उतार दिसतील.

Submitted by आग्या१९९० on 7 October, 2021 - 23:17

कॅलेंडर स्प्रेडला एकाच स्ट्राईकचे बाय सेल नाही करायचे. या एक्सपायरीचा १८००० सेल केला तर पुढच्या एक्सपायरीचा १८९०० चा बाय करायचा. म्हणजे मार्केट कितीही खाली आलं तरी प्रॉफीटमध्ये निघता येतं.

Submitted by बोकलत on 8 October, 2021 - 07:42

ओके

मी 3 , 4 आठवड्याचे पुट सेल , बाय करायचे म्हणतोय

अगदीच दोन दिवसात एक्सपायरी असलेले कुठेतरी अडकतात.

आज ब्या नि स्त्र4500 प्लस
निफ्टी स्त्र 1000 रु प्लस

निफ्टी लवकर झिजत नाही , झिजले तरी अगदी अनपेक्षित आकडे असतात

Submitted by BLACKCAT on 8 October, 2021 - 07:49

मी काल कॅलेंडर स्प्रेड तसेच केले होते, 37800 7 Oct शॉर्ट
आणि 37700 14 Oct लॉंग. पण बरेच उशीरा पाऊण वाजता केले. 1700 प्रॉफिट.

अजून एक म्हणजे विकली एक्सपायरीच्या दिवशी स्पॉट रेंज मध्ये फिरत असताना एका ATM स्ट्राईक प्राईसला एक शॉर्ट आणि त्याच्या 100 / 200 वर/खाली स्पॉट आला की त्या ATM स्ट्राईकला शॉर्ट (आणि दोन्हीच्या 100 -100 खालचे पुढल्या आठवड्याचे लॉंग) असे करावे.
म्हणजे शेवटी एकात प्रॉफिट कमी तर दुसऱ्यात जास्त असे होऊन एव्हरेज चांगले प्रॉफिट मिळेल. पुढच्या विकली एक्सपयरीला हे करून बघेन.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 8 October, 2021 - 14:08

कॅलेंडर स्प्रेडला एकाच स्ट्राईकचे बाय सेल नाही करायचे. या एक्सपायरीचा १८००० सेल केला तर पुढच्या एक्सपायरीचा १८९०० चा बाय करायचा. म्हणजे मार्केट कितीही खाली आलं तरी प्रॉफीटमध्ये निघता येतं.

पण मार्केट फारच वर गेले तर १८००० शॉर्ट कॉल जास्त लॉस देणार , सेम स्ट्राइकला लावले तर हा लॉस कमी होतो.

Submitted by BLACKCAT on 8 October, 2021 - 22:21

विकलीचे अट्टरेक्शन सगळ्यांनाच असते , मलाही आहे , पण जरा वेळ जास्त द्यावा लागतो

सप्टेंबर 36500 चे स्ट्रेडल तसेच ठेवले असते तर एक्सपायरीला जास्त प्रॉफिटमध्ये आले असते

Submitted by BLACKCAT on 9 October, 2021 - 01:38

Off time मध्ये चेक केले तर पुढच्या महिन्यात बायर सेलर गॅप फार दिसतात

पण मार्केट चालू असताना नोव्हेम्बर 2021 चे ब्यांक निफ्टी ऑप्शन अगदी लिक्विड आहेत . 2,5 रुपयेच गॅप आहे , टोटल 2100 प्रीमियम

जी ललचाये रहा न जाये
Proud

निफ्टी स्ट्रेडल सकाळी 2000 रु नफ्यात होते , आता 600 रु नफा, फारच unpredictable आहे

मार्जिन जास्त गेले तरी ब्या नि च परवडते

Submitted by BLACKCAT on 11 October, 2021 - 01:04

Nifty short straddle 500 rs loss मध्ये गेले
पण अजून पुट झिजूनपण 104 रु बाकी आहे

पण मुळातच निफ्टी प्रीमियम 250 , 300 इतकेच असतात , मार्केट इकडेतिकडे जास्त हलले तर लगेच लॉसमध्ये जातात

Submitted by BLACKCAT on 11 October, 2021 - 02:04

नेक्स्ट मंथ ऑप्शन सेलला कमी मार्जिन लागते का ?

नोव्हेम्बरला ओक्टॉबरपेक्षा कमी मार्जिन दाखवत आहे.

उद्या घेईन बहुतेकIMG_20211011_200543.jpg

Submitted by BLACKCAT on 11 October, 2021 - 10:36

38000 bank nifty straddle short केले , Nov 2021 सिरीज, प्रीमियम 2100

ओकतोबर 38000 शॉर्ट स्ट्रेडल 5000 प्लस मध्ये आले आहे.

Submitted by BLACKCAT on 12 October, 2021 - 03:37

Today's Day is TATA'S Day:

TATAMOTORS 19%++
TATAPOWER 15%++
TATA STEEL 3%++
TATASTLLP 3%++
NELCO 5%++
RALLIS 6%++
TINPLATE 6%++
TATA COFFEE 6%++
TATA METALIC 3%++
INDIAN HOTEL 5%++
TATA CHEMICALS 17%++
TATA COMMUNICATIONS 5%++
TATA ELXSI 2%++
TATA INVESTMENT 14%++
TITAN 4%++
TATASTEEL BSL 3%++

Cost of AIR INDIA acquisition nikal gai in just 3 hrs

TATA Group has added 70,000 crore to the market cap today....!! That too without TCS...

भक्त लोक नाचत आहेत व्हॅटसपवर .

================
मी लिहिले
================

Proud

शेअर मार्केटचे बेसिक तत्व आहे

Buy on rumours
And sell on news.

आता जेंव्हा नफ्यातोट्याचे प्रत्यक्ष आकडे येतील , तेंव्हा पडायचे तेंव्हा पडेल

Submitted by BLACKCAT on 13 October, 2021 - 08:54

नाही , दोन्हीसाठी

काहीतरी अशी हेज पाहिजे की कॉल पुट बाय केले की प्रॉफिट मध्ये येईल

Submitted by BLACKCAT on 13 October, 2021 - 09:03

आज 31000 लॉस बुक.
हा महिना आता पर्यंत 14000 हजार लॉस, ऑप्शन्स मध्ये.
स्टॉक स्विंग धरूनही 11000 लॉस.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 14 October, 2021 - 08:32

झिरोदात गेल्या दोन तीन आठवड्या पासून ऑर्डर एक्झिक्युट करताना अधून मधून एक प्रॉब्लेम होतोय.
ऑर्डर प्लेस केली की काही एरर दिसते आणि चेक ऑर्डर बिफोर प्लेसिंग अगेन असा मेसेज येतो.
ऑर्डर्स मध्ये गेले तर ऑर्डर पेंडीग फॉर व्हॅलीडेशन दाखवते.
ती कॅन्सलही करता येत नाही. मग काही वेळाने टक आवाज करून ऑर्डर कम्प्लिट असा मेसेज येतो.
आज स्क्वेअर ऑफ करताना याला 3 मिनिटच्या वर लागले. मी 15:26 ला स्क्वेअर ऑफ ऑर्डर्स दिल्या त्यात अगदी 15:29:35 तर 45 सेकंद ला एक्झिक्युट झाल्या.
उशीर 25 सेकंद उशीर झाला असता तर ITM ऑप्शन्स ना उगाच पेनाल्टी बसली असती.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 14 October, 2021 - 06:28

आज मलापण 15000 लॉस झाला , गुरुवारचा फटका

ऑक्टोबर 38000 स्ट्रेडल सकाळी व्यवस्थित 2000 नफ्यात काढले , त्यात फक्त 1500 प्रीमियम मिळाला होता , ते तसेही अगदी 39300 ला ते अगदी टोकावरच आले होते.

मग 38900 चे कॉल विकले
सकाळी तेही 2000 प्लस मध्ये होते , पण ते नंतर उलथले.

नोव्ह 38000 स्त्रदल ठेवले आहे , पण तेही 5000 लॉसमध्ये आहे , ते अर्थातच प्रॉफिटमध्ये यायला वेळ लागेल,

Submitted by BLACKCAT on 14 October, 2021 - 08:46

लोकांनी दसऱ्याची खरेदी आजच केलेली दिसतेय स्टॉक्स मध्ये. उद्या मुहूर्त ट्रेंडिंग आहे नाही का?

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 14 October, 2021 - 08:39

शॉर्ट स्ट्रेडल 1000 पॉईंट 2 च दिवसात हलले आहे, तर एडजस्ट कसे करता येईल ?

समजा वर गेले आहे, तर पुट शॉर्ट नफ्यात बुक करून , नवीन स्ट्राईकचा पुट जास्त किमतीत शॉर्ट करता येईल का ?

ही आहे सध्याची अवस्था
38000 नोव्हेंबर कॉल शॉर्ट , लॉस मध्ये आहे. - 16000
38000 नोव्हेम्बर पुट शॉर्ट , प्रॉफिटमध्ये आहे, +8000

पोझिशन घेऊन तीनच दिवस झाले आहेत , पण 3 दिवसातच ब्यानी हजार पॉईंट वर गेल्याने स्ट्रेडल वीक बनले आहे, पुट अजून 400 पॉईंट बाकी आहे. ब्रेक इव्हन एकूण 2100 पॉईंट वर खाली असल्याने अजून खूप दूर आहे. अजून दोन एक दिवस वाटही बघता येईल.

Screenshot_2021-10-16-18-19-40-863_com.axis_.login_.png

आता ,

adjustment Short straddle : Type 1:

पण समजा , एडजस्ट करायचेच म्हटले तर , खालील 2 पर्याय दिसतात.आताचा पुट , 8000 नफ्यात बुक करून नवीन पुट सेल करणे.
39000 चा पुट 780 रु किंवा 39300 चा पुट 880 ला विकणे , ह्याने अजुन एक नवीन ब्रेक इव्हन वरच्या बाजूला तयार होईल. नुकसान घटेल , किंवा कदाचित नफाही मिळेल.
Screenshot_2021-10-16-18-20-49-261_com.axis_.login_.png

असे कधी केलेले तर नाही. पण मार्केट 2,4 दिवसातच भसकन वाढले/घटले तर बघता येईल.

======

मुळात हे स्ट्रेडल शॉर्ट इनिशिएट केले तेंव्हा ते ATM नव्हते , तेंव्हा मार्केट , 38300 होते , 38300 चे नोव्हेम्बर ऑप्शन जास्त लिक्विड नव्हते , राउंड फिगरमुळे 38000 आणि 38500 असे दोन ऑप्शन्स जास्त लिक्विड दिसत होते , मार्केट खाली गेले तर 38000 जास्त सुरक्षित असेल असे वाटून 38000 शॉर्ट केले आणि नेमकं उलट झालं, वरच्या बाजूने धोका दिला. Proud , 38300 किंवा 38500 केले असते तर आज कमी नुकसानीत असतो.

================

Adjustment short straddle. Type 2

हेच अजून एका पद्धतीने एडजस्ट करता येईल.
Screenshot_2021-10-16-19-16-32-880_com.axis_.login_.png

पुट तसाच ठेवणे , आणि 39300 चा ऑक्टोबर कॉल बाय करणे 600 रु ला . जर मार्केट 39300 च्या वरच राहिले तर तो कॉल तसाच ठेवणे , ह्याने लॉस लिमिट होईल. जर मार्केट रिव्हर्स झाले तर मग त्याला 39300 च्या खाली असेल त्या किमतीला काढून टाकणे. ह्याने स्ट्रेडलचा डिकेपण मिळत जाईल.

हेच adjustment नोव्हेम्बरचा 39300 चा कॉल 1100 ला बाय करूनदेखील करता येईल, मार्केट वरच जात राहिले तर जाऊदे तिकडे म्हणून गप्प बसता येईल किंवा मार्केट रिव्हर्स झाले तर हा जास्त डिके होणार नाही , नुकसानही कमी होईल. मग हवे तर 38300 च्या खाली आल्यावर विकता येईल.

=======

ह्या दोन्ही मेथड मी मला जशा सुचल्या तशा लिहिल्या आहेत, ह्या तज्ञ व्यक्तीच्या standard methods नाहीत. माझा ऑप्शन ग्रीकचा अभ्यास नाही.

Submitted by BLACKCAT on 16 October, 2021 - 10:02

शुक्र , शनी , रवी , मंगळवार सलग सुट्ट्या आहेत.

सोमवारी जास्त मूव्ह नाही झाली तर बुधवारी बघता येईल

Submitted by BLACKCAT on 16 October, 2021 - 09:25

मंगळवारी पण सुट्टी?
सोमवारी मार्केटमध्ये प्रॉफिट बुकिंग होण्याचे काय चान्सेस?
मला उगाच वाटतंय होईल.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 16 October, 2021 - 09:46

हो.
मार्केट ओपन होऊन जवळपास तेवढेच राहीले की थोड्यावेळात दिसुन येतो.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 16 October, 2021 - 09:51

हो, थेरोटीकली होतो ,

ऑप्शन समजा गुरुवारी दुपारी 200 रु होता,
शुक्रवारी समजा मार्केट असते , तर एक दिवसात 10 रु घटला असता,
पण सलग सुट्टी आल्याने आता सोमवारी अगदी 40 नाही तरी 10 ऐवजी 20,25 तरी घटेल

हा अंदाज आहे, माझा ऑप्शन ग्रीकचा अभ्यास नाही

Submitted by BLACKCAT on 16 October, 2021 - 09:54

Pages