Calendar spread कॅलेंडर स्प्रेड आणि इतर ऑप्शन स्ट्रॅटेजीज

Submitted by BLACKCAT on 15 May, 2021 - 10:54

अक्षय तृतीयेच्या शुभेच्छा

ह्या मे पहिल्या आठवड्यात निफ्टी 14500 असताना डबल कॅलेंडर स्प्रेड केले.
14500 मे कॉल व पुट सेल केले
14500 जून कॉल व पुट बाय केले.

नुसतेच कॉल किंवा नुसतेच पुट जोडी केली की त्याला सिंगल स्प्रेड म्हणतात , दोन्हीपण एकदम केले की त्याला डबल स्प्रेड म्हणतात.

चौघेही एकमेकांना हेज करतात, सुरुवातीला कधी 200 मायनस , कधी 800 प्लस असे होत रहाते , 2100 मायनसपण झाले होते , पण हट्टाने सुरूच ठेवले , कारण ऑप्शन झिजायला म्हणजे क्षय व्हायला वेळ लागतो .

15 दिवस गेले की करंट मंथचे ऑप्शन्स झिजू लागतात व हळूहळू प्रॉफिट दिसू लागते .

अंत उन्नतीचा पतनी होई या जगात
दिसे भासते ते ते सारे विश्व नाशवंत
वर्धमान ते ते चाले मार्ग रे क्षयाचा

आता अजून 4,6 दिवसात प्रॉफिट 8 ते 10 हजार जाईल , ह्या सगळ्या झिजाझीजित निफ्टी 100 ते 120 पॉईंट आरामात मिळून जातात.

ऑप्शन ट्रेडिंगमध्ये सामान्य माणसाला 2 राक्षस छळत असतात

ऑप्शन बाय केले की तो कमी कमी होतो व झिजतो , ह्याला भस्मासुर राक्षस म्हणतात.

ऑप्शन शॉर्ट सेल केले की तो कमी न होता वाढत जातो व आपल्या अंगावर पडतो , ह्याला घटोत्कच राक्षस म्हणतात.

हेज केले की दोघे एकमेकांत भांडत बसतात. Proud आपण 15 दिवस गप्प बसून रहाणे.

1. पोझिशन महिन्याच्या सुरुवातीला घ्यावी, निफ्टी स्पॉटच्या जवळचे ऑप्शन निवडावेत.
2. करंट मंथ कॉल पुट सेल करणे
3. नेक्स्ट मंथ कॉल पुट बाय करणे
4. पोझिशन घेताना आधी बाय करणे , मग सेलच्या पोझिशन घेणे , चारही पोझिशन घेताना सुमारे एक लाख मार्जिन लागते.
5. पण नंतर पोझिशन हेज झाल्याने साधारण 60,000 इतकेच मार्जिन लागते व उर्वरित मार्जिन दुसऱ्या दिवशी मोकळे होते.
6. हळूहळू जवळचे ऑप्शन झिजतात व लांबचे जास्त झिजत नाहीत, पण ही झीज सुमारे 15 दिवसानंतर दिसू लागते. तोवर रोजचे प्रॉफिट लॉस बघत बसणे. ते फारसे नसते , +2500 ते -2500 वगैरे होत रहाते.
7. वीस ते पंचवीस तारखेत शक्यतो प्रॉफिट बुक करावे, निफ्टीचे 100 ते 150 पॉईंट आरामात मिळतात.
8. सगळ्या पोझिशन एकदम स्क्वेअर ऑफ कराव्यात. आधी सेल पोझिशन क्लिअर कराव्यात , मग बाय केलेल्या पोझिशन काढाव्यात. म्हणजे दंड लागत नाही. तसेही सगळे एकदम काढणारच असल्याने दंड बसणारच नाही.
9. असे स्टोकमध्येही करता येईल , मला sbi बरे वाटले , पण कधी केले नाही,
10. बँक निफ्टीतही करता येईल, पण मला अभ्यास नाही.
11. लोक असेच दोन विकली , दोन 15 दिवसवाले , अशाही जोड्या करून स्प्रेड करतात, पण ते फारच धावपळीचे होते.
12. थोडे प्रॉफिट मिळाले 2,4 हजार की पोझिशन मोडून नवीन निफ्टी लेव्हलची पोझिशन घेणे , असेही ट्रेडिंग 2,4 दा करता येईल. पण मी कधी केले नाही.
13. ह्यात फंडामेंटल , टेक्निकल काहीही ज्ञान लागत नाही.
14. यु ट्यूबवर ह्यावर भरपूर व्हिडीओ आहेत.
Screenshot_2021-05-14-20-14-11-444_com.android.chrome.png

विषय: 
अर्थकारण
गुंतवणुक
शब्दखुणा: 
Calendar spread
कॅलेंडर स्प्रेड
निफ्टी
Nifty
Bank Nifty
Groups audience: 
गुंतवणूक
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

30, 7 च.
30 Sep 37700 CE शॉर्ट आणि 7 Oct 37700 लॉंग असा कॅलेंडर स्प्रेड घेतला - 2 लॉट्स. >>> यात 2500 प्रॉफिट बुक केले.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 30 September, 2021 - 05:19

म्हणजे पोझिशन इंट्राडे नव्हती घेतली (घेऊनही तेवढीच मार्जिन लागते आता) . पण आजच क्लोज करायचीच होती अर्थात, 30 Sep CE शॉर्ट असल्याने. 7 Oct 37770 valuation कमी होत गेले.
37500 ला स्पॉट होता तेव्हा काढला. त्याखाली मग प्रॉफिट कमी होत होते, त्यावर जास्त जाण्याची चिन्हेही दिसत नाहीयत, 50% प्रॉफिट निघतेय तर बुक करून टाकले.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 30 September, 2021 - 05:38

आज आमच्या इन्व्हेस्टमेंट क्लब ने पोर्टफोलिओ पूर्ण प्रोफिट बुक केले (50% दोन आठवड्या पूर्वीच केले होते, मीही). मी पण करतोय पूर्ण प्रॉफिट बुक आता.

आणि निफ्टी ऑक्टोबर फ्युचर शॉर्ट करून 17000 CE लॉंग ने हेज करतो. अशी एक पोझिशन ऑलरेडी आहे त्यात 2000 प्रॉफिट आहे सध्या.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 30 September, 2021 - 05:37

आज फार ओव्हर ट्रेडिंग झाले, लॉस 5000
मागच्या महिन्यात 36500 शॉर्ट स्ट्रेडल केले होते , ते आज काही न करता 14000 नफ्यात आले असते

यावेळी प्रीमियम जास्त आहेत , 1800 टोटल , गेल्या महिन्यात 1400 टोटल मिळाले होते, 7000 रु नफा घेतला.

एक यु ट्यूब बघितली होती , त्यात असे होते की मंथली शॉर्ट स्ट्रेडल करून सोडून द्या , जे होईल ते होईल , 12 महिने व्रत करा, भरपूर नफा मिळतो म्हणे .

उद्या करीन बहुतेक

मंथली स्ट्रेडल म्हणजे सौ सुनारकी एक लोहार की वाटते

Submitted by BLACKCAT on 30 September, 2021 - 06:20

त्यात स्ट्राईक प्राईस पासून +/- टोटल प्रीमियम असे वर खाली ब्रेक इव्हन असते.
जर प्रीमियम जास्त तर ब्रेकइव्हन लांब हे चांगलेच.

जेव्हा फार व्होलॅटीलिटी नसेल तेव्हा ठीक.
सध्या मार्केट करेक्शन होईपर्यंत मी तरी घेणार नाही.
--

त्यापेक्षा विकली एक्सपायरीच्या दिवशीच वर मी घेतलेला कॅलेंडर स्प्रेड सेफ वाटतो, लिमिटेड लॉस आणि प्रॉफिट प्रोबॅबिलिटी जास्त. हाच डबल डायगोनल करुन पाहीन पुढच्या गुरुवारी.

या आठवड्यात घेतलेल्या एकूण पॉझिशन्स मधून एकूण 13 हजार प्रोफिट.
--
आज EOD पूर्वी शून्य झालेल्या दोन शॉर्ट पॉझिशन्स काढून 7 Oct चे 39000 दोन कॉल्स विकले, 40500 ने हेज करून.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 30 September, 2021 - 06:37

तुम्ही 39000 बोलले म्हणून चेक केले

IMG_20210930_192358.jpg

ह्यात 7 ऑक्टोबर फक्त 58 आहे
आणि 14 ऑक्टोबर 180 आहे,

हे फार लांबचे ऑप्शन आहेत, ह्यात 180 वाला विकला आणि 58 वाला हेज म्हणून बाय केला तर सिनारिओ कसे कसे असतील ?

7 ऑक्टोबरपर्यंतच ठेवायचे आहे

Submitted by BLACKCAT on 30 September, 2021 - 09:58

बिअरिष स्प्रेड आहे हा.
यात स्पॉट एन्ट्री घेतली त्याच्या खाली गेला तर प्रॉफिट. वर सरकला तर प्रॉफिट एकदम कमी आणि +400 गेला की नुकसान. एक्सपायरीला 38000 गेला तरी नुकसान.

39000 ला मॅक्स नुकसान. त्याच्याही वर गेला तर नुकसान कमी होऊन ४०००० च्या वर परत प्रॉफिट सुरू.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 30 September, 2021 - 10:21

Ok
तसेही या दोन्ही ट्रेड्सना झिरोदात परवानगी नाही

कॅलेंडर स्प्रेडमध्ये सर्व स्ट्राईक प्राईसला चेक केले तर एक आठवडा गॅपवर सर्व स्ट्राईक प्राइस्ला 200 चाच फरक दिसत आहे.

ATM ला प्रॉफिट पोटेन्शल जास्त आहे की OTM ला ? माझ्या मते OTM स्प्रेडमध्ये प्रॉफिट होण्याची जास्त probability आहे.
Max loss दोन्ही केस मध्ये जो difference आहे , तोच असेल. Almost same.

(उद्या दिवसभर ट्रेडिंग जमणार नाही , बीपी आणि डायबेटीसवर 5स्टार हॉटेलात काँफेरेन्स आहे. मलाई कोल्हापुरी , पनीर कोफ्ता, चिकन लजीज , मक्याच्या रोट्या, बिर्याणी , पापड , आईस्क्रीम , केक इ गिळून मग पेशंटला भाकरी , पालाभाजी , सॅलड , ताक इ खाण्याचे सल्ले कसे द्यावेत , त्याचे ट्रेनिंग आहे म्हणे )

Submitted by BLACKCAT on 30 September, 2021 - 11:00

मॅक्स प्रॉफिट ATM ला. पण OTM आपण कितीवर जाईल या अंदाजाने मार्जिन ठेवून घेत असतो त्यामुळे प्रॉफिट प्रोबॅबिलिटी 80% वर असते.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 30 September, 2021 - 11:01

वीकलीमध्ये खूपच नॅरो रेण्ज मिळत आहे. इव्हन मि हे २-३ दा पाहिलेही आहे, सकाळी प्लस १५०० , दुपारी मायनस १२००.
त्यामानाने मन्थलीमध्ये जरा जास्त स्टेबल वाटत आहे.

आमच्या भाषेत , विकली ऑप्शन म्हणजे इमर्जन्सी सर्जरी आहे, आणि मन्थली म्हणजे प्लॅनड सर्जरी आहे.

Submitted by BLACKCAT on 30 September, 2021 - 13:09

37000 short straddle , Oct expiry

Margin 1.40 L
Premium collected 1850

दीड लाखाची एफ डी केली असे समजायचे . 6 % ने वर्षाला 6000 व्याज मिळाले असते. मागच्या महिन्यात 6000 मिळाले आहेत. पुढच्या ऑगस्ट 2022 पर्यंत ट्रॅक करू.
सप्टेंबर (36500) 6000
ऑक्टोबर ( 37000)

Submitted by BLACKCAT on 1 October, 2021 - 01:07

यात एक करता येईल.
वर 40500 कॉल विकत घ्यायचा, खाली 33500 पुट विकत घ्यायचा. यात साधारण ४०००₹ लॉस असे एक्सपयरीचा पर्यंत थांबल्यास, मध्ये काढून टाकल्यास जेव्हा काढु त्याप्रमाणे कमी असेल.
पण याने अर्धी मार्जिन मोकळी होते, त्यात दुसरे ट्रेड घेऊन त्यापेक्षा जास्त फायदा करता येईल किंवा स्ट्रेडल विकणेच फायद्याचे असेल तर तेवढ्याच कॅपिटल मध्ये दोन स्ट्रेडल होतील.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 1 October, 2021 - 04:43

मला ते प्रोफीटेबल वाटले नाही, एक दोनदा इन्ट्रा डे/ शॉर्ट पिरियडसाठी साठी केले होते , पण लांबचे ऑप्शन प्रॉफिट खातात.

ते दोन जास्तीचे ट्रेड घेतले तर त्यात रोज 10-20पॉईंट लॉस होत असतो , 250 दिवसाचे 3000 पॉईंट होतात, मार्केट कधी तरी एकदा जरी पडले तर तेही इतके पडत नाही. ब्या नि पॉईंट्स

-----

आज लगेच 3500 प्लस झाले आहे.

ओम फट स्वाहा

Screenshot_2021-10-01-14-46-06-437_com.android.chrome.png

सगळ्या स्प्रेड , पेअर गोष्टींचे एकच लॉजिक आहे , time decay . Time decay शॉर्ट स्ट्रॅडलमध्येच जास्त चांगला इफेक्ट देतो. हेजिंगमुळे भांडवल कमी लागते , पण नफाही कमीच होतो. एक straddle , एखादे विकली कॅलेंडर आणि इन्ट्राडे long position वर एखादा ट्रेड , असे प्लॅनिंग सुरू आहे. सगळे मिळून अडीच लाख मार्जिन लागेल.

Submitted by BLACKCAT on 1 October, 2021 - 10:30

2000 वरचा खालचा कॉल पुट बाय करून झिरोदा मार्जिन कॅलकुलेटर शॉर्ट स्ट्रेडलला तितकेच मार्जिन दाखवत आहे

ह्यात फार फार तर खालचा विकली पुट बाय करता येईल , 10-15 रुपयांचा , 20 रु धरले तरी 500 रु होतील.
एक आठवड्यात जे होईल ते प्रॉफिट घेऊन पुढच्या आठवड्यात पुढच्या एक महिन्याचे स्ट्रेडल विकणे , असे करता येईल. पण हे केले तरी 500 गुणिले 50 आठवडे , 25000 लॉस होईल , वरचा कॉलपण बाय केला तर अजून 25000 रु लॉस होईल.

शिवाय लिक्विडीटी तपासून पहायला हवी, निफ्टीमध्ये पुढच्या 6 आठवड्यापर्यंतचे ऑप्शन लिक्विड दिसतात , थोडे वरखाली असतात, पण अगदीच जास्त फरकाने नसतात.

मार्जिनवरपण फार फरक पडेना. माझ्या झिरोदा केलक्युलेटरने तेवढेच मार्जिन दिसत आहे.

Submitted by BLACKCAT on 2 October, 2021 - 08:24

2000 वरचा कॉल आणि 2000 खालचा कॉल पुट बाय करून बघा. 74 हजार मार्जिन दाखवेल.

बास्केट मध्ये टाकून बघा, तिथे बरोबर दाखवते मार्जिन.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 2 October, 2021 - 08:27

ओके, मी फक्त पुट टाकून बघितले होते.

Submitted by BLACKCAT on 2 October, 2021 - 08:29

34000 put , 40000 call बाय करून add केले तर 1 लाख मार्जिन दाखवत आहे
पण मंथली एक्सपायरीचे हे पुट कॉल 100 , 125 इतके महाग आहेत, म्हणजे 5000 तर ह्यातच लॉस झाला

Submitted by BLACKCAT on 2 October, 2021 - 08:40

October 37000 short straddle 6000 रु प्रॉफिट मध्ये आले होते, पण मार्केट फारच वाढले आणि ते 3200 प्रॉफिटमध्ये काढले .

त्याच्याऐवजी 38000 शॉर्ट केले. Screenshot_2021-10-06-09-59-41-741_com.android.chrome.pngसप्टेंबर 2021 ते ऑगस्ट 2022 तात्या विंचू short straddle series :

सप्टेंबर (36500) 6000
ऑक्टोबर ( 37000) 3100
ऑक्टोबर (38000) सुरू आहे.

Submitted by BLACKCAT on 6 October, 2021 - 01:07

माझे 7 Oct चे 38500 चे तीन कॉल्स शॉर्ट आहेत. अजून हेज नाही केले कारण पोर्टफोलिओ कॅपिटल पडून आहे.
39000 चे पण दोन शॉर्ट आहेत 40500 ने हेज करून.
सगळे मिळून 5500 प्रॉफिट पोटंशिअल.

उद्या 38500 चे हेज करून कॅलेंडर स्प्रेड घेईन उद्याच्याच एक्सपायरीचे.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 6 October, 2021 - 01:06

ब्लॅक कॅट असे प्रॉफिट बूक करून स्ट्रेडल नव्या स्ट्राईक प्राईसला करणे ठीक राहील. मोठा लॉस टळेल आणि प्रॉफिट बुकिंग होत राहील. शेवटच्या आठवड्यात, नेक्स्ट एक्सपायरी पहावी.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 6 October, 2021 - 01:36

हो.

आणि त्याने नवीन रेंज तयार होईल.

1. निफ्टीदेखील असे शॉर्ट स्ट्रेडल ट्रेड करता येईल.
2. पुढच्या 5 आठवड्यापर्यंतचे निफ्टी ऑप्शन्स चांगली लिक्विडीटी दाखवतात.
3. मार्जिन फक्त 90000 लागते. 50 चा लॉट

आज उद्या लावून बघेन

Submitted by BLACKCAT on 6 October, 2021 - 04:11

निफ्टी 17700 शॉर्ट स्ट्रेडल केले , ऑक्टोबर एक्सपायरी.

प्रीमियम 510

Screenshot_2021-10-06-14-01-52-655_com.axis_.login_.png

झिरोदात 1 लाख मार्जिन दाखवत होते, ऍक्सिसमध्ये 1.29 लागले आहेत , बहुतेक 25000 प्रीमियम क्रेडिटचा इफेकत उद्या दाखवेल

Submitted by BLACKCAT on 6 October, 2021 - 04:37

मार्केट पडल्याने ब्यानी 2000 लॉस , निफ्टी 1000 रु लॉस मध्ये आहे.

पण short straddle मध्ये हेच तर तपासून बघायचे आहे. आपल्या ब्रेक इव्हनमध्येच मार्केट वरखाली होत राहिले तर नफा नुकसान कसे व कितपत होते ?

माझ्या मते , short straddle 1 तारखेला/ त्याच्या आधीच करावे व 15/20 तारखेच्या आत मोकळे करावे.

मधल्या काळात फारच वरखाली गेले असेल तर मिळेल तो नफा घेऊन नव्या एट द मनी स्ट्राईक प्राईसला लावावे.

Submitted by BLACKCAT on 6 October, 2021 - 08:10

मार्केट वर उठले

ब्या नि स्ट्रेडल 2000 प्लस
निफ्टी स्त्रदल 800 प्लस

पण निफ्टी स्ट्रेडल फारच वाकडेतिकडे वरखाली होते , समजत नाही

Submitted by BLACKCAT on 7 October, 2021 - 05:20

Pages