Calendar spread कॅलेंडर स्प्रेड आणि इतर ऑप्शन स्ट्रॅटेजीज

Submitted by BLACKCAT on 15 May, 2021 - 10:54

अक्षय तृतीयेच्या शुभेच्छा

ह्या मे पहिल्या आठवड्यात निफ्टी 14500 असताना डबल कॅलेंडर स्प्रेड केले.
14500 मे कॉल व पुट सेल केले
14500 जून कॉल व पुट बाय केले.

नुसतेच कॉल किंवा नुसतेच पुट जोडी केली की त्याला सिंगल स्प्रेड म्हणतात , दोन्हीपण एकदम केले की त्याला डबल स्प्रेड म्हणतात.

चौघेही एकमेकांना हेज करतात, सुरुवातीला कधी 200 मायनस , कधी 800 प्लस असे होत रहाते , 2100 मायनसपण झाले होते , पण हट्टाने सुरूच ठेवले , कारण ऑप्शन झिजायला म्हणजे क्षय व्हायला वेळ लागतो .

15 दिवस गेले की करंट मंथचे ऑप्शन्स झिजू लागतात व हळूहळू प्रॉफिट दिसू लागते .

अंत उन्नतीचा पतनी होई या जगात
दिसे भासते ते ते सारे विश्व नाशवंत
वर्धमान ते ते चाले मार्ग रे क्षयाचा

आता अजून 4,6 दिवसात प्रॉफिट 8 ते 10 हजार जाईल , ह्या सगळ्या झिजाझीजित निफ्टी 100 ते 120 पॉईंट आरामात मिळून जातात.

ऑप्शन ट्रेडिंगमध्ये सामान्य माणसाला 2 राक्षस छळत असतात

ऑप्शन बाय केले की तो कमी कमी होतो व झिजतो , ह्याला भस्मासुर राक्षस म्हणतात.

ऑप्शन शॉर्ट सेल केले की तो कमी न होता वाढत जातो व आपल्या अंगावर पडतो , ह्याला घटोत्कच राक्षस म्हणतात.

हेज केले की दोघे एकमेकांत भांडत बसतात. Proud आपण 15 दिवस गप्प बसून रहाणे.

1. पोझिशन महिन्याच्या सुरुवातीला घ्यावी, निफ्टी स्पॉटच्या जवळचे ऑप्शन निवडावेत.
2. करंट मंथ कॉल पुट सेल करणे
3. नेक्स्ट मंथ कॉल पुट बाय करणे
4. पोझिशन घेताना आधी बाय करणे , मग सेलच्या पोझिशन घेणे , चारही पोझिशन घेताना सुमारे एक लाख मार्जिन लागते.
5. पण नंतर पोझिशन हेज झाल्याने साधारण 60,000 इतकेच मार्जिन लागते व उर्वरित मार्जिन दुसऱ्या दिवशी मोकळे होते.
6. हळूहळू जवळचे ऑप्शन झिजतात व लांबचे जास्त झिजत नाहीत, पण ही झीज सुमारे 15 दिवसानंतर दिसू लागते. तोवर रोजचे प्रॉफिट लॉस बघत बसणे. ते फारसे नसते , +2500 ते -2500 वगैरे होत रहाते.
7. वीस ते पंचवीस तारखेत शक्यतो प्रॉफिट बुक करावे, निफ्टीचे 100 ते 150 पॉईंट आरामात मिळतात.
8. सगळ्या पोझिशन एकदम स्क्वेअर ऑफ कराव्यात. आधी सेल पोझिशन क्लिअर कराव्यात , मग बाय केलेल्या पोझिशन काढाव्यात. म्हणजे दंड लागत नाही. तसेही सगळे एकदम काढणारच असल्याने दंड बसणारच नाही.
9. असे स्टोकमध्येही करता येईल , मला sbi बरे वाटले , पण कधी केले नाही,
10. बँक निफ्टीतही करता येईल, पण मला अभ्यास नाही.
11. लोक असेच दोन विकली , दोन 15 दिवसवाले , अशाही जोड्या करून स्प्रेड करतात, पण ते फारच धावपळीचे होते.
12. थोडे प्रॉफिट मिळाले 2,4 हजार की पोझिशन मोडून नवीन निफ्टी लेव्हलची पोझिशन घेणे , असेही ट्रेडिंग 2,4 दा करता येईल. पण मी कधी केले नाही.
13. ह्यात फंडामेंटल , टेक्निकल काहीही ज्ञान लागत नाही.
14. यु ट्यूबवर ह्यावर भरपूर व्हिडीओ आहेत.
Screenshot_2021-05-14-20-14-11-444_com.android.chrome.png

Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

माझ्या मते हे दहा वाजता केले तर जास्त नफा देईल>>>>>>

नाही देत.

बॅकटेस्ट केले. ९.३० चा नफा १०.०० वाजता पेक्षा जास्त येतो.

मी आज केले बँकनिफ्टी शॉर्ट स्ट्रेडल आणि लॉंग पण. (एक झिरोदात एक शेअरखान मध्ये)
आणि आज नेमकी मोठी मूव्ह येऊन दोन्ही फायद्यात. पण मी २,००० टार्गेट ठेवले होते आणि मग एक्झिट झालो १ च्या सुमारास.

अतरंगी, हो.

शॉर्ट मध्ये CE चा स्टॉपलॉस हिट होऊन PE ने प्रॉफिट दिले आणि लॉंग मध्ये PE चा स्टॉपलॉस हिट होऊन CE ने.

अतरंगी, Weekly expiry चा ऑप्शन्सचा जुना डेटा कुठून मिळवला?

बँकनिफ्टीचे रोजचे शॉर्ट स्ट्रेडल मी सुरू केलेय. एंट्री घेण्याची वेळ कंसिस्टंट नाहीय. कधी दहाही वाजतात. ७ ट्रेड्सचा नफा ४ हजार आहे. स्टॉपलॉस हिट न होता जेव्हा ३:२० पर्यंत थांबलो तेव्हा नफ्यात दीड /दोन पर्यंत नफ्यात असणारा ट्रेड पुढे लॉस अथवा नफा फार कमी असे झाले.

स्टॉपलॉस ७५ किंवा प्रीमियमच्या २५% यापैकी जो जास्त तो ठेवून, तसेच वेगळवेगळे टारगेट ठेवून एक्झिट (1500, 2000, 2500) आणि टारगेट अचिव्ह न झाल्यास ३:२० ला एक्झिट असे बॅक टेस्ट करून पहायचा विचार आहे.

ऑप्शन्सचा जुना डेटा कुठून मिळवला>>>

मी डेटा विकत घेतला आहे.

एक्झिट असे बॅक टेस्ट करून पहायचा विचार आहे.>>>

बॅक टेस्ट कसे करणार आहात? मी python वापरुन करत आहे.

तुम्हाला डेटा विकत घेणे, कोड लिहिणे हे नको असेल तर stockmock.in पहा. तिथे नॉर्मल बॅकटेस्ट करता येतील.

तुमच्या डोक्यात खुप कॉम्प्लेक्स स्ट्रॅटेजी नसेल तर मी बॅकटेस्ट करुन रिझल्ट तुम्हाला पाठवू शकतो.

अतरंगी, धन्यवाद बॅक टेस्ट करून देण्याचा ऑफर बद्दल.
पण उगीच तुम्हाला त्रास.
मी Python शिकायला सुरवात केली होती पण राहूनच गेले.
डेटा कशा रुपात असतो माहीत नाही. मी सहा महिन्याचा दहा मिनिट कॅंडल डेटा (open, close, high, low) एक्सेल मध्ये इम्पोर्ट करून मॅक्रो लिहून टेस्ट करण्याचा विचार करत होतो.
तुम्ही डेटा कुठून विकत घेतला सांगाल का? तिथे format आणि किंमत पाहून ठरवेन विकत घ्यायचा की नाही.
stock mock.in पण पहातो.

डेटा कशा रुपात असतो माहीत नाही.>>>

CSV फाईल्स येतात.

तुम्ही डेटा कुठून विकत घेतला सांगाल का>>>
नेटवर सर्च केलेत तर डेटा व्हेंडर्स सापडतात.

तुम्हाला फक्त तीनच वर्षांचा १ मिनिट टाईमफ्रेमचा डेटा हवा असेल तर अंदाजे पाच ते सात हजार चे कोटेशन मिळेल.

जर व्यवस्थित बार्गेन केले तर तो तीन ते चार हजार मधे मिळून जाईल.

Screenshot 2022-01-12 at 9.08.49 PM.png

७५ रुपये स्टॉप लॉस ठेवला, त्याच्या दुप्पट, दिड पट आणि सेम टार्गेट ठेवले तर वर प्रमाणे रिझल्ट येतात.

दुप्पट टार्गेट ठेवले तर बरे रिझल्ट आहेत.

जेव्हा मोठी मूव्ह अपेक्षित आहे तेव्हा लॉंग स्ट्रेडल फायदा देईल.
स्पॉट ATM च्या आसपासच संपत असेल तर टाइम डिके मुळे थोडा लॉसच होईल.

नाही ब्लॅककॅट. स्पॉट तिथेच / जवळपास राहिला तरी प्रॉफिट. (आणि हे शुक्रवारी सुद्धा, जेव्हा आपण विकली एक्सपायरीचा पहिला ट्रेड घेतो आणि टाइम डिके सर्वात कमी असतो.)
आणि लॉंग स्ट्रेडल ३ वर्ष बॅक टेस्ट केले, एव्हरेज मंथली लॉस ~ 3,600.
शॉर्ट स्ट्रेडल एव्हरेज मंथली प्रॉफिट ~ 15,000.
मी त्या दिवशी लॉंग स्ट्रेडल मोठी मूव्ह अपेक्षित होती म्हणुन घेतला.

Stockmock मध्ये स्टोप्लॉस १०० पॉईंट्स ला नफा ७५ पेक्षा थोडा जास्त येत आहे. इथे एक इश्यू आहे. काही वर्षे आधी १०० पॉईंट्स खूप जास्त होतील. SL जर प्रीमियम % मध्ये ठेवला तर शुक्रवार ते गुरुवार पॉईंट्स कमी कमी होत जाऊन गुरुवारी २५ वर येतात. म्हणुन Spot च्या % मध्ये ठेवून पाहिला स्टोप्लॉलॉस (38000 स्पॉट ला १०० यावरून % काढून) तर काहीतरी भलतेच रिझल्ट येताहेत. Stockmock मध्ये हे लिमिटेशन आहे.
आणि त्याचे सबस्क्रिप्शन पॉइंट्स मध्ये आहे. प्रत्येक टेस्टला पॉईंट्स वजा होतात. मी १५० पॉईंट्स विकत घेतले ते बघता बघता संपत आले एका दिवसात.

त्याचे सबस्क्रिप्शन पॉइंट्स मध्ये आहे. प्रत्येक टेस्टला पॉईंट्स वजा होतात. मी १५० पॉईंट्स विकत घेतले ते बघता बघता संपत आले एका दिवसात.>>>.

मी त्यामुळेच डेटा विकत घेतला. कारण हे पॉईंट्स विकत घेण्यात जेवढा पैसा जातो तेवढ्यात डेटा विकत येतो आणी तो कायम स्वरुपी आपल्याला कोणत्याही बॅकटेस्ट करायच्या तर वापरता येतो.

लाँग स्ट्रॅडल मी पण बॅकटेस्ट केले होते. त्यात कितीही, कसेही केले तरी कॅपिटल लॉसच दाखवते. फायदा शॉर्ट मधेच आहे. त्यात time decay, volatility, आपल्या फेवर मधे असतात.

काल मी ट्रेड घेतला तेव्हा बँक निफ्टी ३८५३८ ला होता मी ३८५०० पुट आणि ३८६०० कॉल शॉर्ट केला.
३.२० पर्यंत एकाचाही स्टॉप लॉस ऊडाला नाही. ३.२० ला ट्रेड स्क्वेअर ऑफ केले तेव्हा बँक निफ्टी ७९ पाँईट्स खाली येऊन पण दोन्ही नफ्यात निघाले. ब्रोकरेज जाऊन ४६०० रुपये निघाले.

<<मी त्यामुळेच डेटा विकत घेतला. कारण हे पॉईंट्स विकत घेण्यात जेवढा पैसा जातो तेवढ्यात डेटा विकत येतो आणी तो कायम स्वरुपी आपल्याला कोणत्याही बॅकटेस्ट करायच्या तर वापरता येतो>>

बरोबर. मी तेच करेन आता.

या महिन्याचे Intraday Banknifty Straddle चे रिपोर्ट कार्ड.

Entrytime:- 9.30 am

method:- short Banknifty ATM PE & CE

SL:- ७५ रु.

Trailing SL:- No

Exit (if SL not hit):- Close price at 3.20pm

नफा:- ११६८०/- ( एक लॉट ट्रेड करुन व ब्रोकरेज वजा करुन)

यात मला खरे तर ६४८०/- नफा झाला कारण २१ जानेवारीला माझी कॉल ची ऑर्डर एक्झिक्युट झालीच नाही. एकच ऑर्डर एक्झिक्युट झाली आणि तिचा स्टॉप लॉस हिट झाला. वर दिलेला नफा ती ऑर्डर जर एक्झिक्युट झाली असती तर झालेला नफा आहे.

छान.

मला 6700 फायदा झाला. ब्रोकरेज वजा न करता.
पण entry आणि exit यांची निट वेळ पाळल्या गेली नाही.

मानवदा,

तुम्ही कोणते सेट अप वापरत आहात?

ओह.

एक्झिट एंट्री 9:30 आणि 15:20 च , जे नीट पाळल्या जात नाही. शेअरखानमध्ये ऑप्शन्सला इन्ट्रा डे सोय नाही. त्यामुळे दुपारी मिटिंग, बाहेरचे काम असले की लौकर एक्झिट केले (2PM ते 2:30) जवळपास 50% वेळेस.
Stoploss 13 जानेवारी पर्यन्त 75 आणि नंतर 100 केला.
एका लेगचा स्टॉपलॉस हिट झाला की दुसरा कॉस्टला ट्रेल केला.

ओके

Pages