Calendar spread कॅलेंडर स्प्रेड आणि इतर ऑप्शन स्ट्रॅटेजीज

Submitted by BLACKCAT on 15 May, 2021 - 10:54

अक्षय तृतीयेच्या शुभेच्छा

ह्या मे पहिल्या आठवड्यात निफ्टी 14500 असताना डबल कॅलेंडर स्प्रेड केले.
14500 मे कॉल व पुट सेल केले
14500 जून कॉल व पुट बाय केले.

नुसतेच कॉल किंवा नुसतेच पुट जोडी केली की त्याला सिंगल स्प्रेड म्हणतात , दोन्हीपण एकदम केले की त्याला डबल स्प्रेड म्हणतात.

चौघेही एकमेकांना हेज करतात, सुरुवातीला कधी 200 मायनस , कधी 800 प्लस असे होत रहाते , 2100 मायनसपण झाले होते , पण हट्टाने सुरूच ठेवले , कारण ऑप्शन झिजायला म्हणजे क्षय व्हायला वेळ लागतो .

15 दिवस गेले की करंट मंथचे ऑप्शन्स झिजू लागतात व हळूहळू प्रॉफिट दिसू लागते .

अंत उन्नतीचा पतनी होई या जगात
दिसे भासते ते ते सारे विश्व नाशवंत
वर्धमान ते ते चाले मार्ग रे क्षयाचा

आता अजून 4,6 दिवसात प्रॉफिट 8 ते 10 हजार जाईल , ह्या सगळ्या झिजाझीजित निफ्टी 100 ते 120 पॉईंट आरामात मिळून जातात.

ऑप्शन ट्रेडिंगमध्ये सामान्य माणसाला 2 राक्षस छळत असतात

ऑप्शन बाय केले की तो कमी कमी होतो व झिजतो , ह्याला भस्मासुर राक्षस म्हणतात.

ऑप्शन शॉर्ट सेल केले की तो कमी न होता वाढत जातो व आपल्या अंगावर पडतो , ह्याला घटोत्कच राक्षस म्हणतात.

हेज केले की दोघे एकमेकांत भांडत बसतात. Proud आपण 15 दिवस गप्प बसून रहाणे.

1. पोझिशन महिन्याच्या सुरुवातीला घ्यावी, निफ्टी स्पॉटच्या जवळचे ऑप्शन निवडावेत.
2. करंट मंथ कॉल पुट सेल करणे
3. नेक्स्ट मंथ कॉल पुट बाय करणे
4. पोझिशन घेताना आधी बाय करणे , मग सेलच्या पोझिशन घेणे , चारही पोझिशन घेताना सुमारे एक लाख मार्जिन लागते.
5. पण नंतर पोझिशन हेज झाल्याने साधारण 60,000 इतकेच मार्जिन लागते व उर्वरित मार्जिन दुसऱ्या दिवशी मोकळे होते.
6. हळूहळू जवळचे ऑप्शन झिजतात व लांबचे जास्त झिजत नाहीत, पण ही झीज सुमारे 15 दिवसानंतर दिसू लागते. तोवर रोजचे प्रॉफिट लॉस बघत बसणे. ते फारसे नसते , +2500 ते -2500 वगैरे होत रहाते.
7. वीस ते पंचवीस तारखेत शक्यतो प्रॉफिट बुक करावे, निफ्टीचे 100 ते 150 पॉईंट आरामात मिळतात.
8. सगळ्या पोझिशन एकदम स्क्वेअर ऑफ कराव्यात. आधी सेल पोझिशन क्लिअर कराव्यात , मग बाय केलेल्या पोझिशन काढाव्यात. म्हणजे दंड लागत नाही. तसेही सगळे एकदम काढणारच असल्याने दंड बसणारच नाही.
9. असे स्टोकमध्येही करता येईल , मला sbi बरे वाटले , पण कधी केले नाही,
10. बँक निफ्टीतही करता येईल, पण मला अभ्यास नाही.
11. लोक असेच दोन विकली , दोन 15 दिवसवाले , अशाही जोड्या करून स्प्रेड करतात, पण ते फारच धावपळीचे होते.
12. थोडे प्रॉफिट मिळाले 2,4 हजार की पोझिशन मोडून नवीन निफ्टी लेव्हलची पोझिशन घेणे , असेही ट्रेडिंग 2,4 दा करता येईल. पण मी कधी केले नाही.
13. ह्यात फंडामेंटल , टेक्निकल काहीही ज्ञान लागत नाही.
14. यु ट्यूबवर ह्यावर भरपूर व्हिडीओ आहेत.
Screenshot_2021-05-14-20-14-11-444_com.android.chrome.png

विषय: 
अर्थकारण
गुंतवणुक
शब्दखुणा: 
Calendar spread
कॅलेंडर स्प्रेड
निफ्टी
Nifty
Bank Nifty
Groups audience: 
गुंतवणूक
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

आज आमचेही नेट मेले , हॉस्पिटल खिडकीला जाळ्या बसवल्या तर नेट बाहेर , आम्ही आत अशी फाळणीच झाली.

मग व्होडाफोन पोर्ट करून जिओकडे जाण्यात वेळ गेला , 3 दिवस असेच जाणार

व्होडाफोनचे 10 फोन येऊन गेले , नेटवर्क करून देतो म्हणून, पण इतरांचे जिओ चालते व्यवस्थित त्या रूममध्ये तर मीही हेच घेतो.

Submitted by BLACKCAT on 28 July, 2021 - 12:43

An option delta of a call option will vary from 0 to 1 while the option delta of a put option will vary from 0 to -1. Generally, the delta is the highest for an in-the-money call option and it will be close to 1 while it will be closer to 0 in case of out-of-the-money call option.

गुगल

Submitted by BLACKCAT on 28 July, 2021 - 14:15

कॉल ऑप्शन च्या डेल्टा ची रेंज ० ते +१ असते.
त्यात ATM स्ट्राईक प्राईस ची डेल्टा व्हॅल्यू ०.५ असते
OTM स्ट्राईक प्राईस ची डेल्टा व्हॅल्यू ० ते ०.५ असते
ITM स्ट्राईक प्राईस ची डेल्टा व्हॅल्यू ०.५ ते +१ असते

पुट ऑप्शन च्या डेल्टा ची रेंज -१ ते ० असते.
त्यात ATM स्ट्राईक प्राईस ची डेल्टा व्हॅल्यू -०.५ असते
OTM स्ट्राईक प्राईस ची डेल्टा व्हॅल्यू ० ते -०.५ असते
ITM स्ट्राईक प्राईस ची डेल्टा व्हॅल्यू -०.५ ते -१ असते

Submitted by swwapnil on 28 July, 2021 - 15:15

आजची गंमत:
आज बँकनिफ्टी शेवटल्या पाच मिनिटात वाढत वाढत३:३० ला 34742 ला क्लोज झाली. सगळ्यात जास्त कॉल्वीकी 34700 वर होते. त्याचे आज १०५० प्रती लॉट नुकसान झाले असेल असे मी म्हणत होतो. पण नंतर मीनीटाभराने पाहिले तर बँकनिफ्टी क्लोजिंग 34742 वरून 34691.50 ला आले.

शेवटी थोडे करेक्शन होते रोजच पण सात आठ पॉईंट्सचे, पण हे करेक्शन ५० पॉईंट्सचे, ITM गेलेला कॉल OTM मध्ये आणण्यास??? हे मॅनिप्युलेशन वाटतेय.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 29 July, 2021 - 06:18

आज हॉटेल ताज प्रेसिडेंटमध्ये ट्रेनिंग होते , त्यातच कॉल पुट विकले, 2300 प्लस

Screenshot_2021-07-29-16-34-40-131_com.android.chrome.png

अक्सिस अकौंटला काल एक स्प्रेड केले होते , ते 1200 रु लॉस मध्ये गेले , पण शेवटी अजून दोन लॉट पुट विकून 500 रु प्लस आले

एकूण डे प्रॉफिटमध्ये.

टाटा महाराज की जय

Submitted by BLACKCAT on 29 July, 2021 - 07:10

शुक्रवारचा खेळ : For Intra day only

मार्केट ओपन झाल्यावर अर्धा एक तास गप्प बसावे, त्यात गॅप अप डाऊन , वर खाली जे असेल ते होईल

मग ब्यांक निफ्टी 1000 वरचा कॉल आणि 1000 खालचा पुट दोन्ही विकावे , अजून 1000-1500 वर खाली हेज करावे

विकलेले ऑप्शन प्रत्येकी 50-60 रु, हेज 8-10 रु प्रत्येकी

तीन चार तासात एक झिजतो
500-700 रु प्रॉफिट मिळते

मी लगेच काढून टाकला , मार्जिन 50000,

हे फक्त शुक्रवारीच करावे .सक्सेस रेट जास्त असतो

Screenshot_2021-07-30-12-46-49-382_com.android.chrome_0.png

4 ,5 लॉट लावले तर 2000, 3000 मिळतील आरामात

Submitted by BLACKCAT on 30 July, 2021 - 07:10

आजची गंमत:
26 Aug चे लांबचे कॉल बरेच खाली आले. मी 2021 प्रॉफिट बुक करून टाकले, टोटल 2716 पोटेनशीयल होते, 700 रुपया साठी महिनाभर कोण थांबणार.

तर पुढे ट्रेड घ्यायला 2 Sep. चा 37000 कॉल चे मार्केट डेप्थ पाहिले. कुणीतरी विकायला 411 ची प्राईस लावून बसलेय आणि विकत घेणारे 1.15 चे बिड लावून बसलेय.

मी मग त्यात 80 ने दोन लॉट्स विकायला काढले.
दहा मिनीट काहीच झाले नाही. मग एक 79.95 ची बिड आली. मग मी माझी प्राईस 79.95 केली तर माझी ऑर्डर कॅन्सल झाली!
पण तिथे 79.95 ची बिड अजून होती म्हणुन मी परत 79.95 ची ऑर्डर टाकली तर ती ऑर्डर कॅन्सल व्हायची.
असं दोन तीन वेळा झालं.
मग मी 79.9 प्राईस टाकली, तरी कॅन्सल झाली.
मग ती येणारी बीड पण गायब झाली.

परत मी 79.95 ची सेल ऑर्डर टाकली. मग 79.9 ची बिड आली. आणि मी ती प्राईस टाकून विकायला गेलो की माझ्या ऑर्डर कॅन्सल व्हायला लागल्या.
मी चुकूनही मार्केट ऑर्डर दिली नाही कारण काही सरळ 1.15 ची बिड होती.

मग मी परत 80 ची ऑर्डर टाकून बसलो. एक्झिक्युट नाही झाली. आता 2 Sep 37000 CE ची मार्केट डेप्थ बघाल तर माझी 80 ची offer आणि ती 79.9 ची बिड अजून दिसेल.
हे काय गौडबंगाल आहे? बिड आहे आणि मी तेवढी ऑफर केली की माझी ऑर्डर कॅन्सल होते?

की एक्सचेंज चा प्रॉब्लेम होता आज ? कुणाला 15:15 नंतर असा काही अनुभव आला का, ऑर्डर execute होत नाहीयत?

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 30 July, 2021 - 06:53

ज्यात लिक्विडीटी नाही त्यात असे होते.

तुम्ही 79 की 80 ह्या कन्फ्युजनमध्ये असणार तसा तिकडचाही 79 की 77 ह्या कन्फ्युजनमध्ये असणार, म्हणून दोघेही ऑर्डर बदलत बसले.

---

तुम्ही करता आहात , तसेही ट्रेडिंग करता येईल , एक महिना पुढचे ऑप्शन्स विकणे , 50 % मुदत झाली आणि 50 % नफा आला की स्क्वेअर ऑफ करून नवीन पोझिशन घेणे

Submitted by BLACKCAT on 30 July, 2021 - 07:17

ऑर्डर बदलणे होते. त्यात काही वावगे नाही.
पण आलेली बिड एक्सेप्ट केली तर ऑर्डर कधीच कॅन्सल होत नाही. एक तर तो प्राईस खाली करतो व आपली ऑर्डर पेंडिंग रहाते किंवा ऑर्डर execute होते. या दोनच शक्यता.
मी एकदा प्राईस बिड केली आणि समोरच्याने मॅच केली की माझी ऑर्डर execute होतेच. मला चॉईस नसतो त्याची ऑर्डर कॅन्सल करण्याचा.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 30 July, 2021 - 07:13

सोमवारी पण ट्राय करेन, आणि तेव्हा ऑर्डर प्लेस केल्या केल्या जो ऑर्डर कॅन्सल्ड चा मेसेज येत होता तो आला तर स्क्रीनशॉट काढेन.

मी हीच ऑर्डर मग शेअरखान वरून करून बघणार होतो व तिथे कॅपिटल नव्हते एवढे. ते टाकायला एवढा वेळ नव्हता शेवटी शेवटी.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 30 July, 2021 - 07:21

ऑर्डर कॅन्सल झाले की काईट वर त्याचे कारण पहायला मिळते ना. तिथे काय दाखवत आहे? त्या मेसेज मध्ये कारण काहीच येत नव्हते. फक्त order cancelled एवढेच. काही प्रॉब्लेम असेल तर सहसा cancelled नाही, rejected असे येते.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 30 July, 2021 - 07:23

ओके हे कारण दाखवत आहे. जे चुकीचे आहे.
LC 0.10 आणि UC 1632 आहे त्या कॉलचे.
म्हणजे हा exchange चा प्रॉब्लेम असावा.

Screenshot_20210730-165641_Chrome.jpg

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 30 July, 2021 - 07:29

हेच लिहिणार होतो

सर्किट प्राईस स्टोक एक्स्चेंज ठरवून देते , तुम्ही ऑफर केलेली प्राईस त्या दिवशीच्या अपर सर्किटच्याही वर असणार. म्हणून ते कॅन्सल होत असेल

Submitted by BLACKCAT on 30 July, 2021 - 07:39

वर मी लोअर आणि अप्पर सर्किट दिलेय.
प्राईस सर्किट रेंजच्या बाहेर असेल तर त्या मार्केट डेप्थ मध्ये दिसत नाहीत.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 30 July, 2021 - 07:42

https://support.zerodha.com/category/trading-and-markets/margin-leverage...

What is F&O execution range and why do some open orders outside F&O execution range get cancelled?
Execution range is a price range within the circuit limits (operating range), on both sides of a 'reference price' of the contract only within which orders will get executed.

गुगलवर दिसले

काही समजले नाही

Submitted by BLACKCAT on 30 July, 2021 - 08:03

ते अप्पर आणि लोअर सर्किट कसे कॅल्क्युलेट करतात त्याबद्दल आहे. त्याचा माझी ऑर्डर कॅन्सल होण्याशी संबंध नाही. 80 रुपये, ही त्या कॉलची वाजवी किंमतही आहे आणि सर्किटच्या बाहेर असणे शक्यही नाही.
ऑड एक्सपायरीच्या ऑप्शनला आसपासच्या ऑफर्स /बिड्स नसताना आपण अशी ऑफर टाकणे आणि मग दिवसभरात केव्हा तरी एखाद्या बायर ने ती घेणे असे आधीही केले आहे मी.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 30 July, 2021 - 08:10

Jio सुरू झाले, मस्त रेंज आहे.

स्वतःकडे एकही टॉवर नसताना जिओ करोडोचा बिझनेस करते.

( स्वतःकडे एकही शेअर नसताना ऑप्शन ट्रेडर करोडोचा बिझनेस करतात.)

Submitted by BLACKCAT on 31 July, 2021 - 04:35

Discount broker "sell" data to BIG client .
And this BIG fish have automated system to adjust bid n Offer price accordingly.

कमी liquidity असलेल्या scrip/contract ला आपण Bid /Offer केल्यावर काही सेकंदात competitive Bid /Offer मी पाहीली आहे.

Submitted by सतीश on 31 July, 2021 - 03:57

आपण ऑर्डर टाकली की ती लगेच जगजाहीर होते.
त्यात sell करण्यासारखे काय आहे?
Client details सेल करत असतील. ते कुठेही अकाउंट काढलेकी कुठून तरी लिक होतातच.
मी पाहिल्यांदा HDFC securities चे अकाउंट काढले आणि मला इंदूर दिल्ली वरून फोन यायला लागले ट्रेंडिंग कैसा चल रहा है, हमारी टिप सर्विस ले लीजिए वगैरे.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 31 July, 2021 - 04:42

And this BIG fish have automated system to adjust bid n Offer price accordingly.>>>

बरोबर

Discount brokers "sell" data to BIG client.>>>

डेटा NSE विकतेच. ज्यांना हवा ते विकत घेउ शकतात. हे काही लायसन्स राज नाही.

आपण ऑर्डर टाकली की ती लगेच जगजाहीर होते.>>>

तुम्ही टाकलेली ऑर्डर जगजाहीर होण्याच्या काही सेकंद, मिलीसेकंद आधी पहायला मिळावी म्हणून काही लोकांनी करोडो रुपये खर्च करुन
NSE ची कोलोकेशन फॅसिलीटी घेतलेली आहे.

त्यात sell करण्यासारखे काय आहे?>>>

खुप काही. आपल्यासारखे रिटेलर हे जुगार खेळत असतात. आणि मोठमोठे प्लेअर प्रत्येक गोष्टीची शक्यता अशक्यता पडताळून कॅसिनो चालवत असतात.

ते रिटेलर्स पेक्षा एक पाऊल पुढे आहेत म्हणून ते नफ्यात आहेत आणि नितिन कामत ने मागे कधी तरी सांगितल्याप्रमाणे फक्त १% ट्रेडर फिक्स डिपॉसिट पेक्षा जास्त रिटर्न मार्केट मधे मिळवू शकतात.

Submitted by अतरंगी on 31 July, 2021 - 05:21

पण माझा कोणता डेटा बिग बिग क्लायंटला उपयोगी आहे जो मी घेतलेल्या ट्रेड्स शिवाय किंवा माझ्या पेंडिंग ऑर्डर्स शिवाय?
कारण घेतलेले ट्रेड्स (OI) , पेंडिंग ऑर्डर्स (मार्केट depth ) हा तर ओपन डेटा आहे.
बाकी कोणता डेटा उपयोगी आहे त्यांना?
माझे ट्रेंडिंग अकाउंट मधले कॅपिटल?
3 -in one account असेल तर त्या अकाउंट मधले bank balance?

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 31 July, 2021 - 05:28

तसे नाही मानवदा.

तुमचे कालचे उदाहरण घेऊन...

2 Sep. चा 37000 कॉल चे मार्केट डेप्थ पाहिले. कुणीतरी विकायला 411 ची प्राईस लावून बसलेय आणि विकत घेणारे 1.15 चे बिड लावून बसलेय.
मी मग त्यात 80 ने दोन लॉट्स विकायला काढले.>>>

तुम्ही ८० ने दोन लॉट का विकायला काढले? ८० च का? ७९ का नाही> ८१ का नाही? 37000 का? त्यावर का नाही? खाली का नाही?

पण माझा कोणता डेटा बिग बिग क्लायंटला उपयोगी आहे जो मी घेतलेल्या ट्रेड्स शिवाय किंवा माझ्या पेंडिंग ऑर्डर्स शिवाय?>>>

There are different levels of data available for sale. referred as L1,L2... data
only best bid/ask, 5 or 10 best ask/bid, the complete order book for any particular instrument ( which includes best ask, best bid, pending orders, canceled orders, the quantity of each order), tick by tick data with volume...

Submitted by अतरंगी on 31 July, 2021 - 05:38

अतरंगी
===> धन्यवाद सूंदर स्प्ष्टीकरण केलस तुम्ही , मलाही जमल नसत ( टायपाय्ची मर्यादा Sad ) ...

असो.

मानव ,

आपला कोणता अन किती डेटा हे big Fish वापरतात हे सांगण कठीणच..
Data is new Oil---Mukesh Ambani . मी जास्त आता काय लिहू...

एक उदाहरण देतो ,
Just example
समजा तुम्ही Intraday Sell केल आहे. TCS @3300 n you don't get chance to square off as TCS go 3300 +
then by 3.15 you ( broker by system) book loss n buy shares You sold ==> if Big fish got this data he know some one do panic buy around 3.15 ( or earlier) to square off , then he play accordingly....

"आपल्या" सारख्या अनेकांचा data club करून अनेक position big fish can take with help of algo, AI .

"तुम्ही टाकलेली ऑर्डर जगजाहीर होण्याच्या काही सेकंद, मिलीसेकंद आधी पहायला मिळावी म्हणून काही लोकांनी करोडो रुपये खर्च करुन
NSE ची कोलोकेशन फॅसिलीटी घेतलेली आहे." ==>
अतरंगी , ==> +++

Submitted by सतीश on 31 July, 2021 - 10:17

Pages