Calendar spread कॅलेंडर स्प्रेड आणि इतर ऑप्शन स्ट्रॅटेजीज

Submitted by BLACKCAT on 15 May, 2021 - 10:54

अक्षय तृतीयेच्या शुभेच्छा

ह्या मे पहिल्या आठवड्यात निफ्टी 14500 असताना डबल कॅलेंडर स्प्रेड केले.
14500 मे कॉल व पुट सेल केले
14500 जून कॉल व पुट बाय केले.

नुसतेच कॉल किंवा नुसतेच पुट जोडी केली की त्याला सिंगल स्प्रेड म्हणतात , दोन्हीपण एकदम केले की त्याला डबल स्प्रेड म्हणतात.

चौघेही एकमेकांना हेज करतात, सुरुवातीला कधी 200 मायनस , कधी 800 प्लस असे होत रहाते , 2100 मायनसपण झाले होते , पण हट्टाने सुरूच ठेवले , कारण ऑप्शन झिजायला म्हणजे क्षय व्हायला वेळ लागतो .

15 दिवस गेले की करंट मंथचे ऑप्शन्स झिजू लागतात व हळूहळू प्रॉफिट दिसू लागते .

अंत उन्नतीचा पतनी होई या जगात
दिसे भासते ते ते सारे विश्व नाशवंत
वर्धमान ते ते चाले मार्ग रे क्षयाचा

आता अजून 4,6 दिवसात प्रॉफिट 8 ते 10 हजार जाईल , ह्या सगळ्या झिजाझीजित निफ्टी 100 ते 120 पॉईंट आरामात मिळून जातात.

ऑप्शन ट्रेडिंगमध्ये सामान्य माणसाला 2 राक्षस छळत असतात

ऑप्शन बाय केले की तो कमी कमी होतो व झिजतो , ह्याला भस्मासुर राक्षस म्हणतात.

ऑप्शन शॉर्ट सेल केले की तो कमी न होता वाढत जातो व आपल्या अंगावर पडतो , ह्याला घटोत्कच राक्षस म्हणतात.

हेज केले की दोघे एकमेकांत भांडत बसतात. Proud आपण 15 दिवस गप्प बसून रहाणे.

1. पोझिशन महिन्याच्या सुरुवातीला घ्यावी, निफ्टी स्पॉटच्या जवळचे ऑप्शन निवडावेत.
2. करंट मंथ कॉल पुट सेल करणे
3. नेक्स्ट मंथ कॉल पुट बाय करणे
4. पोझिशन घेताना आधी बाय करणे , मग सेलच्या पोझिशन घेणे , चारही पोझिशन घेताना सुमारे एक लाख मार्जिन लागते.
5. पण नंतर पोझिशन हेज झाल्याने साधारण 60,000 इतकेच मार्जिन लागते व उर्वरित मार्जिन दुसऱ्या दिवशी मोकळे होते.
6. हळूहळू जवळचे ऑप्शन झिजतात व लांबचे जास्त झिजत नाहीत, पण ही झीज सुमारे 15 दिवसानंतर दिसू लागते. तोवर रोजचे प्रॉफिट लॉस बघत बसणे. ते फारसे नसते , +2500 ते -2500 वगैरे होत रहाते.
7. वीस ते पंचवीस तारखेत शक्यतो प्रॉफिट बुक करावे, निफ्टीचे 100 ते 150 पॉईंट आरामात मिळतात.
8. सगळ्या पोझिशन एकदम स्क्वेअर ऑफ कराव्यात. आधी सेल पोझिशन क्लिअर कराव्यात , मग बाय केलेल्या पोझिशन काढाव्यात. म्हणजे दंड लागत नाही. तसेही सगळे एकदम काढणारच असल्याने दंड बसणारच नाही.
9. असे स्टोकमध्येही करता येईल , मला sbi बरे वाटले , पण कधी केले नाही,
10. बँक निफ्टीतही करता येईल, पण मला अभ्यास नाही.
11. लोक असेच दोन विकली , दोन 15 दिवसवाले , अशाही जोड्या करून स्प्रेड करतात, पण ते फारच धावपळीचे होते.
12. थोडे प्रॉफिट मिळाले 2,4 हजार की पोझिशन मोडून नवीन निफ्टी लेव्हलची पोझिशन घेणे , असेही ट्रेडिंग 2,4 दा करता येईल. पण मी कधी केले नाही.
13. ह्यात फंडामेंटल , टेक्निकल काहीही ज्ञान लागत नाही.
14. यु ट्यूबवर ह्यावर भरपूर व्हिडीओ आहेत.
Screenshot_2021-05-14-20-14-11-444_com.android.chrome.png

विषय: 
अर्थकारण
गुंतवणुक
शब्दखुणा: 
Calendar spread
कॅलेंडर स्प्रेड
निफ्टी
Nifty
Bank Nifty
Groups audience: 
गुंतवणूक
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

काल एक स्प्रेड केले , विकली , 15 जुलै

35400 कॉल विकले , 2 लॉट
त्याला हेज म्हणून 35500 पुढच्या आठवड्याचे 2 लॉट बाय केले , सेम स्ट्राईक नाही , पण त्यामुळे फटका बसला , तो जास्त वाढेना , लॉस 1200 दाखवू लागला

म्हणून मग एक पुट स्प्रेड केला , आता लॉस 300 वर आला आहे , दोन दिवसात बघू, 35400 पुट स्प्रेड , 15 जुलै सेल , 22 जुलै बाय

डायगोनल स्प्रेड करताना हेज बाय करताना आपण कमी प्रीमियमचा म्हणून वरचा घेतला तर फटका जास्त बसतो , त्यामुळे सेम प्राईसच जास्त manageable आहे

सेम स्ट्राईक असता , तर आतापर्यंत 2500 घेऊन बाहेर पडलो असतो Sad

उद्या बघू

Screenshot_2021-07-13-18-38-42-594_com.android.chrome.png

Submitted by BLACKCAT on 13 July, 2021 - 09:19

कॅलेंडर स्प्रेडला स्पॉट मूव्ह झाला तरी लगेच प्रॉफिट निघत नाही. विकलेला झिजावा लागतो. 35400 ऐवजी 35500 विकत घेतला तर तुमचे खालचे ब्रेक इव्हन जरा खाली जाईल आणि वरचे ब्रेक इव्हनही त्यापेक्षा कमी पण थोडे खाली जाईल.
बाकी जास्त फरक पडणार नाही. पण आजची मूव्ह बघता तो लॉस मध्ये गेलाच असता.

आता पुट्स ऍड केल्याने वरचा ब्रेक इव्हन ३५९०० आसपास गेला असेल. त्याचावर लॉस.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 13 July, 2021 - 10:05

माझ्या दोन कॅलेंडर स्प्रेड मध्ये आज शेवटी शेवटी 500+ प्रॉफिट दाखवत आहे.
उद्या निफ्टी बँक निफ्टी दोन्ही वर गेले तर जास्त प्रॉफिट होईल. नाहीतर यापेक्षा फार जास्त वाढणार नाही.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 14 July, 2021 - 08:43

मेरे डोके मे एक किडा है

टाइम डिके ह्या बेसवर आपण सेल पोझिशन घेत आहोत, पण पोझिशन घेतली अन लगेच प्रॉफिटमध्ये आले , असे कधीच होत नाही , आधी बराच काळ ते लॉसमध्ये असते , आणि तेही 500 ते 1300 वगैरे असते.

मग सरळ बाय पोझिशन , लॉंग स्ट्रेडलच का करत नाही ? शॉर्ट स्ट्रेडल तसेही बराच काळ लॉसमध्ये असतात

Submitted by BLACKCAT on 14 July, 2021 - 10:56

Option strategies वर सध्या वाचन सुरु आहे.....

https://www.optionseducation.org/strategies/bullish-outlook

https://www.optionseducation.org/strategies/bearish-outlook

जर
market outlook Long --> Bull Call Spread
market outlook short -->Bear Call Spread

अस करायच Intraday.

आज Intraday, कालचाच Bull Call Spread + ५०० दिले..

0दा ने पुन्हा margin used 300% मेसज पाठवला , काही तरी गडबड आहे......

Submitted by सतीश on 14 July, 2021 - 11:24

ब्लॅककॅट, किती लांबचा स्ट्रेडल विकत घेणार?

सतीश, हा मार्जिन कॉल मेसेज तुम्हाला पोझिशन एक्झिट झाल्यावर लगेच येतो का?

समजा तुम्ही पॉझिशन्स घेताना आधी बाय पोझिशन घेता आणि मग सेल तर तुम्हाला नेमके मार्जिन तेवढे पुरेसे असते.
तुम्ही दोन्ही एकदम एक्झिट केले तेव्हा त्यातील आधी बाय पोझिशन एक्झिट झाली तर काही क्षणा करता तुमची फक्त सेल पोझिशन रहाते ज्याला १.२ ते १.५ लाख मार्जिन लागते. एवढ्या वेळात मार्जिन कॉल मेसेज ट्रीगर होतो. पण पुढच्या क्षणी सेल पोझिशनही एक्झिट होते. पण या वेळेत आपल्याला मार्जिन कॉल मेसेज येतो. तिकडे दुर्लक्ष करायचे.
मला एक्झिट करताना नेहमी येतो.
अन्यथा तुम्हाला आधी सेल पोझिशन एक्झिट करावी लागेल, मग बाय पोझिशन एक्झिट करायची.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 14 July, 2021 - 11:36

हं

तेच कळेना
आपण आजवर शॉर्ट स्ट्रेडल केलेत , म्हणजे डबल कॅलेंडर मधली ह्या आठवड्याची सेल पोझिशन ही एक स्ट्रेडल पेअरच असते , ती कधीही लगेच प्रॉफिटमध्ये आलेली नाही , खूप काळ लॉस मध्ये असते आणि मग डिके झाला की नफ्यात येते

मग हीच पोझिशन जर लोंग केली असती तर कदाचित नफा मिळून जाईल ना

आता हे विकली फायद्यात राहील की मंथली ? नफ्यात आले की विकायचे

मला विकली बरे वाटत आहेत , कारण प्रीमियम कमी , त्यामुळे इकडेतिकडे हलले की प्रॉफिट मिळेल

Submitted by BLACKCAT on 14 July, 2021 - 13:29

मानव ,

बरोबर ==> सतीश, हा मार्जिन कॉल मेसेज तुम्हाला पोझिशन एक्झिट झाल्यावर लगेच येतो का?

मला एक्झिट करताना नेहमी येतो.
अन्यथा तुम्हाला आधी सेल पोझिशन एक्झिट करावी लागेल, मग बाय पोझिशन एक्झिट करायची.
===> धन्यवाद , माहीती शेअर केल्याबद्दल..... Happy

Icicdirect मध्ये options सेक्टशन मध्ये बरेच पर्याय नवीन सुरु केलेत...

Submitted by सतीश on 14 July, 2021 - 13:42

शॉर्ट स्ट्रेडल मध्ये डिके झाल्याशिवाय प्रॉफिट मिळत नाही
आणि लॉंग स्ट्रेडल मध्ये मोठी मूव्ह आल्याशिवाय.
टाइम डिके नको म्हणुन लांबच्या एक्सपायरीचे घेतले तर मूव्ह अजून मोठी हवी. जवळच्या एक्सपायरीचे घेतले तर छोटी मूव्ह आली तरी टाइम डिके प्रॉफिट काढून घेतो.

तेव्हा खाली/वर माहीत नाही पण मोठी मूव्ह अपेक्षित असेल तर स्ट्रेडल फायदा देईल.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 14 July, 2021 - 13:39

The strategy

At 9:30 AM, create a short strangle of the strikes whose premiums are around 80–100. We choose 9:30 AM because by that time, market gets settled. These strikes will be around 200–300 points away from the spot price. Eg: today i.e. 18th March 2021, at 9:30 AM, BNF was trading at around 34600. I sold 1 lot each of 34800CE (at Rs. 120) and 34300PE (at Rs. 87). To reduce the margin, I also bought deep OTM options (32500PE at Rs. 3 and 36500CE at Rs. 4). On Zerodha, margin required for this setup is around Rs. 40k.

https://www.quora.com/What-is-your-most-successful-option-trading-strategy

Submitted by BLACKCAT on 14 July, 2021 - 21:12

मला त्याचे पटले नाही , तो बोलतो ते ऑप्शन्स फक्त 60 रु ला असतात , त्यांची टोटल 120 होते फार फार तर,

त्यापेक्षा आपले बरे आहे , at the money.

मी आज दोन डबल स्प्रेड झिरोदात आणि दोन डबल स्प्रेड त्या अकाउंटला घेणार आहे
बघू

Submitted by BLACKCAT on 14 July, 2021 - 23:31

आज कॅलेंडर स्प्रेड ने चांगले चकवले

1400 प्रॉफिट मध्ये होते , पण तेंव्हा वेळ मिळाला नाही , शेवटी 1400 लॉस झाला

पण एकसिस मध्ये मस्त प्रॉफिट झाले
मार्केट वर गेले म्हणून 35900 चे कॉल विकले
आणि 35700 चे पुट विकले
दोन्ही मिळून 2700 प्रॉफिट मध्ये आले
दिवस एकूण प्रॉफिट मध्येच आला.

Submitted by BLACKCAT on 15 July, 2021 - 06:08

पावणेतीन वाजता 1400 प्लस होता

शेवटी 3.25 ला लॉस झाला

Screenshot_2021-07-15-16-12-20-051_com.android.chrome.png

आज ब्यांक निफ्टी 150 ते 200 पॉईंट नेच वाढला आहे , पण तेव्हढ्यातही विकली स्ट्रेडल असल्याने उडाले

मग हेच , उलट केले असते तर , म्हणजे नेक्स्ट एक्सपायरी सेल व हा आठवडा बाय , तर 200 पॉईंट जरी इकडेतिकडे हलले तरी लगेच प्रॉफिट देईल

Submitted by BLACKCAT on 15 July, 2021 - 06:48

ते खरे तर स्ट्रँगल नव्हते

35800 ला जाऊन एक तास झाले तरी वाढेना म्हणून , 35900 कॉल 10.10 वाजता विकले, 45 रु , तो 120 झाला तरी 35900 गेलेच नव्हते , शेवटी गडगडले. 35900 ला कधी 40 रु खाली , कधी 40 रु वर बराच वेळ करत होते , म्हणून शेवटी 18 रुला काढून टाकला. त्यात 1300 प्रॉफिट आले.

35800 ते 900 मध्येच मार्केट अडकले म्हणून मग 11 वाजता 35700 पुट सेल केले , 35 रु ला , हा मी स्क्वेअर ऑफ केलाच नाही, अजून पडून आहे. ह्यात 1500 प्रॉफिट आले.
Proud

Screenshot_2021-07-15-16-37-43-178_com.axis_.login_.png

Submitted by BLACKCAT on 15 July, 2021 - 08:56

ह्या आठवड्यात क्रेडिट स्प्रेड करून बघीन .
Buy this week options
Sell next week options

Momentum आला की नेक्स्ट विक पेअर जास्त प्रॉफिट देते, 200-300 पॉईंट इकडे तिकडे हलला तरी प्रॉफिट मिळेल.

शेअर मार्केट हे लबाड , हावरट , पैशाला हपापलेल्या लोकांनी भरले आहे . उदा आपण Proud . त्यामुळे जरा काही चांगले झाले की इंडेक्स भसाभसा हलतात , वर जातात. आणि प्रॉफिट बुकिंग , बॅड न्यूज आली की लगेच भसाभसा विकूनपण टाकतात.
त्यामुळे मार्केट हलले नाही तर आपल्या स्प्रेडचे काय होणार , असे म्हणून आपण डेबिट स्प्रेड घेतो ( आताचे सेल , पुढचे बाय) , पण हे कॉम्बिनेशन स्टेबल दिसत नाही , जरा इंडेक्स इकडे तिकडे 200 फिरले तरी लॉस दाखवते. मुळात ते जेंव्हा आपण इनिशिएट करतो , तेंव्हाही ते बराच काळ लॉसच दाखवते , प्रॉफिट बुकिंगचा चान्स , कधीतरी येऊन जातो , नाहीतर एकदम शेवटी मिळतो. आपण कॅलेंडर डेबिट स्प्रेड चे रिझल्ट बॅक टेस्ट किंवा पेपर ट्रेड करताना , लॉजीकली फक्त शेवटचे क्लोजिंग विचारात घेऊन त्याचे सक्सेस बघितले असते , मधल्या काळात कुठल्या लो हायला ते कॉम्बिनेशन किती लॉस मध्ये असते , हे आपण समजून घेऊ शकत नाही , पण आता इतके महिने मंथली , विकली ट्रेड बघून असे वाटते की डेबिट ऐवजी क्रेडिट स्प्रेड करून बघू.

म्हणून या आठवड्यात क्रेडिट स्प्रेड करून बघतो , बाय धिस विक , सेल नेक्स्ट विक , विकली ऑप्शन्स , डबल स्प्रेड , दोन्ही कॉल पुटमध्ये , टोटल 4 लेग्ज

Submitted by BLACKCAT on 15 July, 2021 - 10:27

हे निफ्टीत करायचे असेल तर सेल 3 लॉट्स नेक्स्ट विक, बाय 2 लॉट्स धिस विक करावे लागेल या खेपेला, 29 जुलै लॉट साईझ बदलल्याने.
त्या पेक्षा या महिन्यात बँक निफ्टी बरी.

मी कॅलेंकडर डायगोनल स्प्रेडचे वेगवेगळे प्रयोग करत आहे, डायरेक्शनल होऊन. 15 जुलैचा असाच प्रयोग होता.
निफ्टी, बँकनिफ्टी वर गेले तर प्रॉफिट (अनुक्रमे १६००० आणि ३६३०० पर्यन्त, याच्या वरती परत लॉस).
खाली गेले तर अगदीच थोडा लॉस. तिथेच राहिले तर थोडेसे प्रॉफिट असे स्प्रेड होते.
पण यात शेवट पर्यन्त थांबावे लागते प्रॉफिट निघायला.
आज जेवढे निफ्टी बँक निफ्टी वर गेले तेवढे काल गेले असते तर काही प्रॉफिट नाही कदाचित थोडा लॉसही असता.

पण या आठवड्याचे बाय पुढच्याचे सेल केले, तर खाली सरकला इंडेक्स की लगेच प्रॉफिट मिळते. वर गेला तर मात्र थांबावे लागते.

दोन्हीचे फायदे तोटे आहेत.

आणि मार्केट आता वर सरकत थोडे स्टेबल राहिल असे वाटते.
पुट्स विकायलाही हरकत नाही निफ्टीत. कॅलेंडर आयर्न कंडोर स्प्रेड होईल.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 15 July, 2021 - 09:41

मला एक शंका आहे. मी ऑप्शन बद्दल वाचलंय की तुम्ही एखादा ऑप्शन 50 रुपयांना बाय केला म्हणजे 16000ce 50 रुपयांना बाय केला तर तो जोपर्यंत 16050 च्या पुढे जात नाही तोपर्यंत तुम्ही लॉस मध्ये असता. पण इन्ट्राडे ला लोक्स 1 दोन रुपये वाढला तरी तो विकून प्रॉफिट कमवतात ते कसं?

Submitted by बोकलत on 15 July, 2021 - 10:03

आता इंडेक्स 15900 आहे , तर समजा 16000 चा कॉल 60 रु आहे

समजा मार्केट तेजी दाखवू लागली आणि 15970 झाले , तर मग कॉलपण 80 रु होतो , कारण तेजी आहे , अजून दहावीस दिवस शिल्लक आहेत , तर 80 पेक्षाही वाढेल , हा अंदाज असतो ,

म्हणून जसा रोज इंडेक्स खालीवर जातो , तसाच रोज कोलही खालीवर होत असतो

म्हणून काही लोक त्यात ट्रेडिंग करू शकतात,

थोडक्यात , कॉल हाही एक 50 रु चा इम्याजिंनरी शेअरच असतो , तोही वरखाली होत रहातो

एक्सपायरीच्या दिवशी मात्र त्यातली टाइम वेल्यू संपते व जी त्याची इन्ट्रीन्सिक असेल तितकीच व्हॅल्यू उरते
म्हणजे 16088 असेल तर 16000 च्या कॉल ची किंमत 88 रु

आणि जर इंडेक्स शेवटच्या दिवशी 15599 किंवा खालीच राहिला तर तो कॉल 0 होतो.

तुम्ही इंडेक्स शब्द वापरला म्हणून मीही तेच उदाहरण घेतले

पण इंडिव्हिज्युअल स्टोकचेही ऑप्शन्स असतात
उदा रिलायन्स 2100 चा कॉल

आणि प्रत्येक ऑप्शनच्या तीन सिरीज असतात
Current month , म्हणजे आता जुलै आहे तो , ह्यात जास्त ट्रेडिंग असते
Next month , म्हणजे ऑगस्ट , ह्यात थोडे कमी ट्रेडिंग असते,
Far month , म्हणजे सप्टेंबर, ह्यात फारच कमी ट्रेडिंग असते

दर महिन्याच्या शेवटच्या गुरुवारी ती सिरीज संपते

Submitted by BLACKCAT on 15 July, 2021 - 10:37

बोकलत, ऑप्शन मध्ये मनी व्हॅल्यू असते आणि टाईम व्हॅल्यू पण असते.

आता समजा तुमचेच उदाहरण: निफ्टी १६००० ला स्पॉट आहे. तर १६००० स्ट्राईक ऑप्शन मध्ये मनी व्हॅल्यू शून्य आहे. सगळे पन्नास ही टाईम व्हॅल्यू आहे. ती टाइम व्हॅल्यू रोज/प्रत्येक तासाला कमी होत जाऊन एक्सपायरीच्या दिवशी ३:३० ला शून्य होईल. हा टाईम डिके लिनीयर नाही.
एक्सपायरी जवळ येत जाते तसा डिके रेट वाढत जातो.

तेव्हा तुम्ही आता तो ५० रुपयाला ऑप्शन विकत घेतला तर टाईम डिके सावकाश होईल. त्यात निफ्टी स्पॉट जर १० ने वाढला तर त्याची किंमत ५० + १० + ६० होईल.
(आता ती ६० नाही होत. त्यात किती वेळ लागला यावरून थोडासा टाइम डिके असेल, समजा २० पैसे. डेल्टा किती यावरून तो १० ने न वाढता थोडा कमी/जास्त वाढेल, इतर ग्रीक्स थोडा फरक करतील वगैरे.) इन द एन्ड तासभर लागला असेल तर तो समजा कॉल८ ने वाढून ५८ झाला तर ८ रुपये तुमचा फायदा.

समजा तुम्ही तो तसाच धरून ठेवला एक्सपायरी पर्यन्त, आणि समजा स्पॉटही एक्सपायरी पर्यँत १० ने वाढला तिथेच राहिला. तर त्यातील टाइम व्हॅल्यू शून्य होईल.
मनी व्हॅल्यू १६०१० स्पॉट ला, स्पॉट - स्ट्राईक प्राईस = १० रुपये. तुम्ही घेतला ५० ला. ५०-१० = ४० नुकसान.
१६०५० ला स्पॉट गेला तर शून्य नुकसान, त्यावर फायदा.

तेव्हा तुम्ही जो हिशेब लावताय तो एक्सपायरीला लागू होतो.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 15 July, 2021 - 10:28

Pages