Calendar spread कॅलेंडर स्प्रेड आणि इतर ऑप्शन स्ट्रॅटेजीज

Submitted by BLACKCAT on 15 May, 2021 - 10:54

अक्षय तृतीयेच्या शुभेच्छा

ह्या मे पहिल्या आठवड्यात निफ्टी 14500 असताना डबल कॅलेंडर स्प्रेड केले.
14500 मे कॉल व पुट सेल केले
14500 जून कॉल व पुट बाय केले.

नुसतेच कॉल किंवा नुसतेच पुट जोडी केली की त्याला सिंगल स्प्रेड म्हणतात , दोन्हीपण एकदम केले की त्याला डबल स्प्रेड म्हणतात.

चौघेही एकमेकांना हेज करतात, सुरुवातीला कधी 200 मायनस , कधी 800 प्लस असे होत रहाते , 2100 मायनसपण झाले होते , पण हट्टाने सुरूच ठेवले , कारण ऑप्शन झिजायला म्हणजे क्षय व्हायला वेळ लागतो .

15 दिवस गेले की करंट मंथचे ऑप्शन्स झिजू लागतात व हळूहळू प्रॉफिट दिसू लागते .

अंत उन्नतीचा पतनी होई या जगात
दिसे भासते ते ते सारे विश्व नाशवंत
वर्धमान ते ते चाले मार्ग रे क्षयाचा

आता अजून 4,6 दिवसात प्रॉफिट 8 ते 10 हजार जाईल , ह्या सगळ्या झिजाझीजित निफ्टी 100 ते 120 पॉईंट आरामात मिळून जातात.

ऑप्शन ट्रेडिंगमध्ये सामान्य माणसाला 2 राक्षस छळत असतात

ऑप्शन बाय केले की तो कमी कमी होतो व झिजतो , ह्याला भस्मासुर राक्षस म्हणतात.

ऑप्शन शॉर्ट सेल केले की तो कमी न होता वाढत जातो व आपल्या अंगावर पडतो , ह्याला घटोत्कच राक्षस म्हणतात.

हेज केले की दोघे एकमेकांत भांडत बसतात. Proud आपण 15 दिवस गप्प बसून रहाणे.

1. पोझिशन महिन्याच्या सुरुवातीला घ्यावी, निफ्टी स्पॉटच्या जवळचे ऑप्शन निवडावेत.
2. करंट मंथ कॉल पुट सेल करणे
3. नेक्स्ट मंथ कॉल पुट बाय करणे
4. पोझिशन घेताना आधी बाय करणे , मग सेलच्या पोझिशन घेणे , चारही पोझिशन घेताना सुमारे एक लाख मार्जिन लागते.
5. पण नंतर पोझिशन हेज झाल्याने साधारण 60,000 इतकेच मार्जिन लागते व उर्वरित मार्जिन दुसऱ्या दिवशी मोकळे होते.
6. हळूहळू जवळचे ऑप्शन झिजतात व लांबचे जास्त झिजत नाहीत, पण ही झीज सुमारे 15 दिवसानंतर दिसू लागते. तोवर रोजचे प्रॉफिट लॉस बघत बसणे. ते फारसे नसते , +2500 ते -2500 वगैरे होत रहाते.
7. वीस ते पंचवीस तारखेत शक्यतो प्रॉफिट बुक करावे, निफ्टीचे 100 ते 150 पॉईंट आरामात मिळतात.
8. सगळ्या पोझिशन एकदम स्क्वेअर ऑफ कराव्यात. आधी सेल पोझिशन क्लिअर कराव्यात , मग बाय केलेल्या पोझिशन काढाव्यात. म्हणजे दंड लागत नाही. तसेही सगळे एकदम काढणारच असल्याने दंड बसणारच नाही.
9. असे स्टोकमध्येही करता येईल , मला sbi बरे वाटले , पण कधी केले नाही,
10. बँक निफ्टीतही करता येईल, पण मला अभ्यास नाही.
11. लोक असेच दोन विकली , दोन 15 दिवसवाले , अशाही जोड्या करून स्प्रेड करतात, पण ते फारच धावपळीचे होते.
12. थोडे प्रॉफिट मिळाले 2,4 हजार की पोझिशन मोडून नवीन निफ्टी लेव्हलची पोझिशन घेणे , असेही ट्रेडिंग 2,4 दा करता येईल. पण मी कधी केले नाही.
13. ह्यात फंडामेंटल , टेक्निकल काहीही ज्ञान लागत नाही.
14. यु ट्यूबवर ह्यावर भरपूर व्हिडीओ आहेत.
Screenshot_2021-05-14-20-14-11-444_com.android.chrome.png

Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मार्केट जोरात हलले की कॅलेंडर , कंडोर ह्या सगळ्या हेजिंग मध्ये गा मा मा रे गा होऊन जाते >>
शॉर्ट स्ट्रेडलमध्येही तेच होते.

काल घेतलेल्या ट्रेडमध्ये आज 2000 प्रॉफिट बूक केले. काल 500 केले होते. आठवड्याचे 2500 टार्गेट पूर्ण झाले.
आता तीन नंतर पहातो परत कुठे एन्ट्री घ्यायची ते.

झिरोदा खोटे नाही सांगत आहे. हे आहे NSE साईट वरः
Index Options
The position limits of Trading members / FPIs (Category I & II) / Mutual Funds in equity index option contracts is higher of Rs.500 crores or 15% of the total open interest in the market in equity index option contracts. This limit would be applicable on open positions in all option contracts on a particular underlying index.

https://www1.nseindia.com/products/content/derivatives/equities/position...

Zirodha ने पुन्हा मजा केली

टाटा स्टील 1420 चा 2.75 ला बाय केला
त्याला हेज करून 1380 चा 6 रु ला विकणार होतो

तर आधी बाय ऑर्डर दोनदा झालीच नाही , इंलिक्विड , नॉट अलवूड वगैरे काहीतरी आले , ते धड वाचण्याइतका वेळ रहातही नव्हते

शेवटी झाले , पण आता त्याला सेल पोझिशन हेज होईना , 2 लाख मार्जिन दाखवत आहे

शेवटी आता ती बाय चार आणे लावून सेल ऑर्डर टाकून ठेवली आहे

OTM ला बाय सेल स्प्रेड फार असतो अशा स्टॉकना.
2 - 3 रुपये एवढा. आपण १७००-२५०० काढु म्हटले तर तेवढा आलेला प्रॉफिट स्प्रेड मध्ये जाऊ शकतो.

शेवटी घेऊन त्याला OTM मध्ये एक्सपायर होऊ द्यायचे असेल तरच मी घेतो.

किंवा फार चे कॉल्स विकून मोठा क्षय झालाय तेव्हा परवडते स्क्वेअर ऑफ करायला.

ब्यांक निफ्टी काढले
1600 आले
पण हे ट्रेड अक्सिसवर येत आहेत , मग आता त्या 90 डेज चॅलेंजचे काय होणार ? Sad

1 जुलै एक्सपायरीचे निफ्टीचे आणि बँकनिफ्टीचे कुठलेही कॉल्स नॉर्मल ऑर्डरने विकत घेता येताहेत मला आणि अर्थात विकताही येत आहेत.
विकत घेताना ते वर फक्त इन्ट्राडे घेतले तर बरे असते एव्हढेच पॉप अप देतात केव्हाही, पण नॉर्मल ऑर्डरने विकत घेता येतात.

निफ्टी १५६९६ असताना आज 8 जुलै एक्सपायरीच्या १५७०० चा स्ट्रेडल विकत घेतला.
शेअरखान आणि ऑप्स्र्टा वर आधी पे ऑफ डायग्राम बघितली तर यात आजचा मॅक्स लॉस 250 च्या आसपास दाखवत होते.
पण निफ्टीवर गेला की डेल्टा अन अनबॅलन्स होऊन लॉस 700 पर्यँतही जात आहे.

आता विकत घेतलाच आहे तर आज शेवटपर्यंत बघतो काय होते ते.

आज मज्जा झाली

समजा शेवटचा दिवस आहे , ब्यांक निफ्टी 34500 आहे
तर , आज सकाळी , आज मरणारे ऑप्शन असे असतात, एट द मनी.
कॉल 110
पुट 120

आणि पुढच्या आठवड्याचे समजा
कॉल 300
पुट 320

आजच्या 2 मधला एक दुपारी मरणारच आहे.
म्हणजे सकाळी ह्यांचे लगीन लावून दिले तर 4 मधला 1 मरेलच

म्हणून निफ्टी , ब्यांक निफ्टी दोन्हीचे डबल स्प्रेड केले

ब्यांक निफ्टीचे मस्त प्रॉफिट दिले
Screenshot_2021-07-01-15-01-54-896_com.axis_.login_.png

झिरोडात निफ्टी मात्र 300 प्लस असताना घालवले नाही , शेवटी 500 लॉसमध्ये गेले. Sad

ब्यांक निफ्टीचे ऑप्शन शेवटच्या दिवशीही 100 , 120 असतात , म्हणून प्रॉफिट देऊ शकतात

निफ्टीचे मुळातच , 12, 17 रु च असतात , त्यात आता लॉट 50 चे झाले तर अजून प्रोफीटबिलिटी कमी होईल

छानच.

माझा स्ट्रेडल 1155 लॉसमध्ये गेला.
या विकली एक्सपायरीची कमाई २६५० उणे ब्रोकरेज.

आता मार्केट मध्ये आलेले आहे कुठेही जाऊ शकते. जवळच्या आठवड्यात काय ट्रेड घ्यावे कळत नाही.
उद्या एका बाजूजे मूव्ह दिली नाही तर पुढचे ट्रेड्स सोमवारी घेईन.

जुलै कन्फ्युजन मध्येच रहाणार आहे

निफ्टी लॉट कमी करून लोकांचे कम्बरडे मोडेल , प्रॉफिट कमी , आणि 150 मध्ये 2 ऐवजी 3 लॉट झाल्याने ब्रोकरेज वाढले

लांबचे 2,4 रु विकून गप्प बसावे, रिलायन्स , टाटा पॉवर , टा स्टील इ

कालच्या त्या टाटाच्या लफडयात माझाही तिकडे लॉस झाला आहे

टाटा पॉवर 150 , 0.85

आता 125 आहे , 20 % वाढणार नाही बहुतेक , व्हॉल्युम उतरला आहे व 125 ला कांसोलीदेट झाला आहे

रिलायन्सही लांबचा विकता येईल

ब्यांकवालेही डाऊन रहातील

झिरोदाने परत गोची केली

35300 ब्यांक निफ्टयी , 8 जुलै सेल करणार होतो , त्याला कॅलेंडर हेज म्हणून 35500 , 15 जुलै , बाय करणार होतो

बाय पोझिशन झाली
पण सेलला 1,65,0000 मार्जिन दाखवले
शेवटी मग ती बायही विकून 200 रु खाल्ले

बाकी ठिकाणी किती मार्जिन लागेल ?
माझ्या मते 30000 च्यावर लागू नये

ह्यात ओटीएम होत नाहीत , ATM , ITM जास्त मार्जिन खातात
ह्यात काय फक्त ग्राफ बघत बसायचे ?

मला झिरोदा आणि शेअरखान दोन्ही वर खालील मार्जिन दाखवत आहे.
8जुलै 35300 CE नेकेड सेल 1.65 लाख.

हाच 15 जुलै 35500 CE ने हेज केल्यास: 37K.

झिरोदा मध्ये कुठल्याही कॉम्बिनेशनचे मार्जिन बघायला बास्केट ऑर्डरचा उपयोग करायचा. एक नवी बास्केट उघडुन सगळ्या पॉझिशन्स तिथे योग्य क्रमाने टाकायच्या (नंतरही खाली-वर ड्रॅग करता येतात क्रम बदलायला).
तिथे मग एन्ट्रीसाठी लागणारे मार्जिन आणि फायनल मार्जिन दोन्ही दिसते.

तुमची पहिली बाय ऑर्डर नॉर्मल ऐवजी चुकून MIS एक्सिक्युट झाली होती का? आणि सेल ऑर्डर नॉर्मल मध्ये करत होतात?

असे असेल तर सेलची पूर्ण मार्जिन लागेल + MIS बायचे लागलेले मार्जिन.

ओके

पण आता झेरोदात बसणारा ट्रेड केला
35800 , 15 जुलै , कॉल सेल , 370

36000 , जुलै मंथ , कॉल बाय , 530

15 दिवसात , बघू किती प्रॉफिट देतो, 39000 मार्जिन

तुमच्या ट्रेडचे ब्रेक इव्हन खाली 34537 आणि वर 36607 दाखवत आहे. चांगली रेंज आहे.
आणि मॅक्स लॉस 5337.

मी पण घेईन उद्या हा कॅलेंडर स्प्रेड.

Pages