डे ट्रेडिंग आणि मुविंग अ‍ॅवरेज

Submitted by जागोमोहनप्यारे on 16 November, 2011 - 12:22

डे ट्रेडिंग आणि मुविंग अ‍ॅवरेज

डे ट्रेडिंगचा प्रयत्न बहुतेकजण करतच असतात. पण बर्‍याच वेळेला यात सातत्य नसते. काल निफ्टीमध्ये एक लॉट बाय केला. दहा रु लॉस झाला. आज टिस्को १०० शॉर्ट केले, तर नेमका टिस्को वर गेला. उद्या वेळ नाही मिळणार. मग परवा दोन ते साडेतीन एवढाच वेळ मिळेल, त्यात काहीतरी करुन बघू. स्वतःचे ऑन लाईन अकाउंट असले तरी लोड शेडिंग, चार तास लाइट नसणे, लाइट असले की नेट बंद पडणे.. आणि एवढं सगळं जमवून जरी काही केलं तर वरचा अनुभव आहेच. Proud

पण कोणत्याही.. अगदी कोणत्याही शेअरचा किंवा निफ्टीचा ग्राफ पाहिला..सलग ७-८ दिवसांचा, तर त्यात ढीगभर अप डाउन झाल्याचे दिसून येतात. मग नेमके आपल्याच वेळेला हे चढ उतार कुठे गायब होतात? आपण काही केलं की एक तर शेअर हलतच नाही, आणि हललाच तर विरुद्ध दिशेला.... हे असं का? हे गणित मला बर्‍याच दिवसात चकवत होतं.

यावर उपाय म्हणजे .. मार्केट मधील एखाद्या शेअरमधील एखाद्या महिन्यातील सगळ्याच हालचाली आपल्याला कॅच करता आल्या तर? हल्ली बाय सेल चे सिग्नल देणारे सॉफ्ट वेअरही मिळतात. त्यात काही पेरामिटर फिक्स केलेले असतात.. काही आपणही फिक्स करु शकतो.. पण इथेही अनियमितपणे ट्रेडिंग केले की फारसं काही पदरात पडत नाही. एकंदरच ट्रेडिंगमध्ये सातत्य राखणं हाच यावरचा उपाय आहे, हे लक्षात आले.

१. निफ्टी किंवा कोणताही एक चांगला वर खाली होणारा शेअर निवडावा.. ( मी टिस्को, इन्फोसिस टेस्ट केले आहे.. पुढे सांगेनच.)

२. एक चांगले चार्टिंग सॉफ्टवेअर घ्यावे. त्यावर ५ मिनिटापासून एक तासापर्यंत कँडल ग्राफ अरेंज करता येतात. मी १० , १२, १५ मिनिट ग्राफ टेस्ट केले आहेत. त्यावर तो शेअर सेट करावा.

३. आता तिसरा महत्वाचा मुद्दा. बाय आणि सेल सिग्नल देऊ शकणारा कोणतातरी एक चांगला इंडिकेटर सेट करावा. मी ३-१३ मिनिट ई एम ए, आणि १०-२० मिनिट ई एम ए टेस्ट केले आहेत. जेंव्हा तीनचा ग्राफ तेराच्या ग्राफला क्रॉस करुन वर जातो, तेंव्हा बाय आणि उलट झाले की सेल. हेच लॉजिक १०-२० किंवा ७-२१ अशा पेअर्स घेऊन करता येईल. एक्सपोनेन्शल मु.अ‍ॅ. ऐवजी सिंपल मु. अ‍ॅ . देखील वापरता येईल. यापैकी काही निवडावे, पण सतत बदलू नये. आता ग्राफ पाहिलात तर त्यावर बाय सेलचे पॉइंट दिसतील....

1.JPG

४. हे बाय सेल सिग्नल एंट्री लेवल दाखवतात. पण प्रश्न आहे तो एक्झिटचा.. बर्‍याचदा १-२ रु. पृऑफिट घेऊन आपण बाहेर पडतो आणि मोठी मुव हातची निघून जाते. यावर उपाय म्हणजे ग्राफवर येणार्‍या सगळ्या बाय सेलच्या संधी साधणे.. आणि जेंव्हा पुढचा सेल बायचा सिग्नल येईल तेंव्हाच बाहेर पडणे. म्हणजे बाय नंतर जेंव्हा सेलचा सिग्नल येईल, तेंव्हाच सेल करणे आणि जुनी बाय पोझिशन क्लोज करुन नवीन सेल पोझिशन घेणे..

आता प्रत्येक सिग्नल हा प्रॉफिट देईलच असे नाही.. यात दोन ठिकाणी धोका होऊ शकतो...

१. जर ट्रेंड टिकला नाही तर .. तर एकतर अगदी कमी लॉस किंवा अगदी कमी प्रॉफिट.. मार्केट अगदी नॅरो रेंजमध्ये असेल, तर ही परिस्थिती येते. काही ट्रेंड फार काळ टिकत नाहीत. अगदी झिग झॅग किंवा व्हिप सॉ मुवमेंट मिळतात.. पण तरीही बाय सेल चालूच ठेवायचे. कारण कोणता ट्रेंड जास्त प्रॉफिट देणार आहे, हे आपल्याला माहीत नाही.

2.JPG

२. जर दिवसाअखेरची पोझिशन कॅरी केली आणि मार्केट गॅप अप किंवा गॅप डाउन मध्ये गेले, तर आदल्या दिवशीचा ट्रेड लॉस मध्ये जाणार.. हा लॉस बर्‍याच वेळेला मोठा असतो.

3.JPG

पण काही वेळेला मोठा प्रॉफिटही मिळू शकतो.

4.JPG

इथे दोन प्रकारे जाता येईल.. १. रोज साडेतीनला पोझिशन क्लोज करणे आणि रोज सकाळी पुन्हा नवी एंट्री घेणे.. २. पोझिशन चालू ठेवणे.. जे काही गॅप अप डाऊन व्हायचे ते होवो.
साधारणपणे महिन्याचे ४-५ दिवस असे गॅपचे असतात. तिथेच चकवा असतो. इतर दिवशी इंडिकेटर चांगली हालचाल दाखवतात.

रोज सरासरी २-३ असे एक महिन्याच्या २० दिवसात सुमारे ५० बाय सेल सिग्नल मिळतात, ते सगळेच्या सगळे ट्रेड करायचे आहेत. त्यात काही नफा देतील, काही तोटा देतील. काही वेळेला शेअर हलणारच नाही. पण तिथे वेट अँड वॉच ठेऊन पोझिशन कंटीन्यु करायची.

पण असे लॉसेस बुक करुनही दोन महिन्यात खालील पॉइंट मिळाल्याचे मला बॅक टेस्टिंगमध्ये दिसले.. यामध्ये गॅपमुळे झालेले नुकसानदेखील समाविष्ट आहे.. ( १ लॉट फ्युचर)

निफ्टी... ७०० , टिस्को... १२०, इन्फोसिस... ४००
( लॉट साइझ ५०, ५००, १२५ अनुक्रमे)

कमोडिटीमध्येही हे करता येते. पण कमोडिटी मार्केट सकाळी १० ते रात्री १२ असते.. सगळे बाय सेल पॉइंट साधणे थोडे अवघड आहे. निफ्टी किंवा निफ्टीमधील कोणताही चांगला शेअर घेऊन, वेगळ्या वेगळ्या टाइम स्केलचा ग्राफ घेऊन आणि वेगळेवेगळे इंडिकेटर्स घेऊन जाणकारानी आणखी यात बदल करावेत असे वाटते. १ शेअर, १ ग्राफ, १ इंडिकेटर हीच मेथड ठेऊन एक चांगला इंडिकेटर सगळ्यानी मिळून शोधावा असे वाटते. निफ्टी, टिस्को, इन्फोसिस, रिलायन्स, बँक ऑफ इंडिया, बजाज ऑटो, स्टेट बँक, बँक निफ्टी, हिरो, हे शेअर चांगले वाटतात. युनिटेक, अशोक लेलँड असले आळशी म्हशीगत चिखलात रुतलेले शेअर याकामी फारसे उपयोगी ठरणार नाहीत. Proud याकामी चांगले सॉफ्टवेअर कोणते त्याचीही चर्चा व्हावी असे वाटते. काही वेब साइटवर फ्री इंट्रा डे ग्राफ असतात, पण ते डिले असतात. त्यामुळे स्वतःचे सॉफ्टवेअर व स्वतःचा टिक बाय टिक डेटा याला पर्याय नाही असे वाटते. मार्केटमध्ये डेटा वेंडरकडून चांगला फास्ट डेटा अल्पदरात मिळू शकतो.

मु. अ‍ॅ. सारखा आणखी कोणता इंडिकेटर उपयोगी पडेल?

Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

@yogibear

आपण दिलेल्या माहिती बद्दल धन्यवाद.

मध्येतरी केदारने ऑप्शन यविषयावर एकदा लेख लिहिला होतो, मी वाचला तो पण नंतर प्रश्न उत्तरात मूळ धागा बाजुला जाउन प्युचर या विषयावर लेख पूर्ण झाला. ऑप्शन या विषयावर मराठीमध्ये माहिती लेख pdf स्वरुपात मूळे शकेल काय? शक्य असल्यास लिंक द्यावी.

..

..

..

विजप्रिया
>>>डे ट्रेडिंग मध्ये मला गुन्तवणुक करायची आहे. कुठ्ल्या शेअर मध्ये गुन्तवणुक करणे फायदेशिर ठरेल?

ह्यातला गुन्तवणुक शब्द जरा खटकतोय. ही पैशाची गुंतवणुक धरले तर प्रश्न वेगळा. डे ट्रेडिंग करायचे असेल तर स्वता अभ्यास करणे केंव्हा ही चांगले. मग कुठल्या शेअर मध्ये हा प्रश्न पडणार नाही. अभ्यासा प्रमाणे जो हाजीर तो वजीर.
Good Luck.

डे ट्रेडिंग ह्या विषयावर अनेक दावे लोक करतात पण पूर्णतः निर्दोष पद्धत सापडणे अशक्य! डे ट्रेडिंग करताना शक्यतो निफ्टी मध्ये करावे. मी गेली ११ वर्षे ट्रेडिंग करत आहे अनेक सॉफ्टवेअर वापरली, पेड कॉल घेतले, खूप नुकसानीतून शिकलो की ट्रेडिंग करताना कोण काय सांगतंय हे न पहाता आपली रिस्क आपणच ठरवून शिस्तीने ट्रेडिंग केले तर महिन्याच्या शेवटी फायदा होतो. चार्ट माझ्यामते शेरखान चे ' ट्रेड टायगर ' उत्तम आहे. त्यांचे ट्रेडिंग चार्जेस जास्त आहेत ( ५ पैसे ) म्हणून मी काय केले तिथे अकौंट उघडून १०००० रु. चे शेयर घेवून ठेवले ( लॉंग टर्म साठी ) आणि दीड पैसा प्रमाणे ट्रेडिंग दुसरीकडे चालू केले. IRYS नावाची charting software बनवणारी कं. आहे वर्षाला ५२ का ५५ हजार रु. घेतात खूप facilities आहेत त्यात पण ते छोट्या ट्रेडर्सना परवडत नाही, त्याच कंपनीने शेरखानचे सोफ्टवेअर बनवले आहे. निफ्टी, फ़्युचर-ऑप्शन, कमोडीटी काही मदत लागल्यास मी करायला तयार आहे. ट्रेडिंग तंत्रबद्दल पुढच्यावेळी लिहीन. Happy

मि खुप उशिरा बोल्तोय. पन वाचुन बरे वातले. मि नविन मेम्बर आहे. अजुन लिहायला नित जमत नाहि. पन आवदेल........

डे trading तसे पाहता रिस्की असतेच असते. पण ट्रेंड इज फ्रेंड म्हणतात मग आता ट्रेंड कसा ओळखायचा.मी खालील पद्धत वापरतो.

१) हाय आणि लो ह्या दोघांची बेरीज करून मध्य काढावा.(मग तो डे असो, वीक असो कि मन्थ असो.)
२) जर क्लोज ह्या मध्याच्या खाली तसेच वेटेड अवरेज जर ह्या मध्याच्या खाली असेल तर डाऊन ट्रेंड सुरु झाला किंवा सुरु आहे. जेव्हा वेटेड अवरेज आणि क्लोज ह्या मध्याच्या वर जातात तेव्हा पहिला सिग्नल वर जाण्याचा मिळतो आणि तो चार्ट पेक्षा खूप आधी मिळतो.

हि पद्धत सोपी आहे ट्रेंड ओळखण्याकरिता पण मग किमतीचे काय ? इथे डे ट्रेडर्सनि आदल्या दिवशीचा ट्रेंड वर दिल्याप्रमाणे तपासला तर त्यांना आपण कितीला खरेदी करायची आणि कितीला विक्री ते कळू शकते. पण.....पण .....पण डे ट्रेडर्स कुठे फसतात तर ते जे मनात ठरवले आहे तेच करतात म्हणजे मी जर बाय करायचे ठरवले आहे तर बायच करतो त्याच्या समर्थनार्थ त्यांचा आदल्या दिवशीचा अभ्यास वगैरे येतो. पण मार्केट तुम्हाला ओळखत नाही कि तुमच्या software ला तेवा जर तुम्ही टिस्कोची खरेदी विक्रीची पातली ठरवली असेल आणि मार्केट कुठल्या पातळीला ओपेन झाले इथे तुम्ही दुर्लक्ष केले किंवा ओपेनिन्ग्लाच पोझिशन घेतलीत तर फासण्याचे चान्सिस वाढतात.

मुद्दा असा कि बाय कि सेल जरी ट्रेंडने दाखवले तरी ओपेन हि फार महत्वाचा असतो जो कुणी पाहत नाही आणि मग एक सार्वजनिक ओरड ऐकू येते "मी घेतलेलेच चालत नाहीत बाकी सगळे चालतात "

डे ट्रेड वर एक मोठा लेख लिहिता येईल एवढे मटेरीअल आहे. बघू कसे जमतेय ते.

<जर क्लोज ह्या मध्याच्या खाली तसेच वेटेड अवरेज जर ह्या मध्याच्या खाली असेल >
वेटेड अ‍ॅव्हरेज कसली?

<डे ट्रेड वर एक मोठा लेख लिहिता येईल एवढे मटेरीअल आहे> लिहा लिहा. टॅक्टिक्स आणि स्ट्रॅटेजी रिअल लाइफ उदाहरणे देऊन सांगा. प्लीज.

वेटेड अवरेज किंवा टिकर अवरेज म्हणून तुम्हाला तुमच्याकडच्या ब्रोकेरने दिलेल्या ट्रेडिंग platform वर आणि बी एस इ इंडिया च्या वेब साईट वर मिळेल.
त्याचा फोर्मुला खालील प्रमाणे

वेटेटॉटाळ्ळ== टोटल टर्न ओवर
-----------------------------
नंबर ऑफ शेअर्स ट्रेडेड

उदा. एस बी आई

दिनांक ओपेन हाय लो क्लोज वेटेड अवरेज मध्य१(हा+लो /२)
३ /१२/२०१३ १८१२.२० १८२९.४० १८०८.८ १८१४.३५ १८१५.९३ १८१७.१०
४/१२/२०१३ १८०५ १८३४.७० १७९६.४ १८१९.७० १८१५.४५ १८१५.५५

दिनांक ३/१२ ला क्लोज वेटेड अवरेज आणि मध्य ह्याच्या खाली त्या मुळे डाऊन ट्रेंड पक्का
दिनांक ४/१२ आदल्या दिवशीच्या हाय जवळ विकले असता नफा मिळाला असता आणि त्याच दिवशी पुन्हा अप ट्रेंड चालू तुम्ही ५/१२ ला बघा भरघोस gap ने मार्केट ओपेन आणि एस बी आई वर आहे.

वरील उदाहरण थोडे ढोबळ मार्गाने आहे ह्यात अनेक गोष्टींचे भान particularly डे ट्रेड करणार्याने ठेवायचे असते
ते हि लिहीन नन्तर....धन्यवाद

Pages