डे ट्रेडिंग आणि मुविंग अ‍ॅवरेज

Submitted by जागोमोहनप्यारे on 16 November, 2011 - 12:22

डे ट्रेडिंग आणि मुविंग अ‍ॅवरेज

डे ट्रेडिंगचा प्रयत्न बहुतेकजण करतच असतात. पण बर्‍याच वेळेला यात सातत्य नसते. काल निफ्टीमध्ये एक लॉट बाय केला. दहा रु लॉस झाला. आज टिस्को १०० शॉर्ट केले, तर नेमका टिस्को वर गेला. उद्या वेळ नाही मिळणार. मग परवा दोन ते साडेतीन एवढाच वेळ मिळेल, त्यात काहीतरी करुन बघू. स्वतःचे ऑन लाईन अकाउंट असले तरी लोड शेडिंग, चार तास लाइट नसणे, लाइट असले की नेट बंद पडणे.. आणि एवढं सगळं जमवून जरी काही केलं तर वरचा अनुभव आहेच. Proud

पण कोणत्याही.. अगदी कोणत्याही शेअरचा किंवा निफ्टीचा ग्राफ पाहिला..सलग ७-८ दिवसांचा, तर त्यात ढीगभर अप डाउन झाल्याचे दिसून येतात. मग नेमके आपल्याच वेळेला हे चढ उतार कुठे गायब होतात? आपण काही केलं की एक तर शेअर हलतच नाही, आणि हललाच तर विरुद्ध दिशेला.... हे असं का? हे गणित मला बर्‍याच दिवसात चकवत होतं.

यावर उपाय म्हणजे .. मार्केट मधील एखाद्या शेअरमधील एखाद्या महिन्यातील सगळ्याच हालचाली आपल्याला कॅच करता आल्या तर? हल्ली बाय सेल चे सिग्नल देणारे सॉफ्ट वेअरही मिळतात. त्यात काही पेरामिटर फिक्स केलेले असतात.. काही आपणही फिक्स करु शकतो.. पण इथेही अनियमितपणे ट्रेडिंग केले की फारसं काही पदरात पडत नाही. एकंदरच ट्रेडिंगमध्ये सातत्य राखणं हाच यावरचा उपाय आहे, हे लक्षात आले.

१. निफ्टी किंवा कोणताही एक चांगला वर खाली होणारा शेअर निवडावा.. ( मी टिस्को, इन्फोसिस टेस्ट केले आहे.. पुढे सांगेनच.)

२. एक चांगले चार्टिंग सॉफ्टवेअर घ्यावे. त्यावर ५ मिनिटापासून एक तासापर्यंत कँडल ग्राफ अरेंज करता येतात. मी १० , १२, १५ मिनिट ग्राफ टेस्ट केले आहेत. त्यावर तो शेअर सेट करावा.

३. आता तिसरा महत्वाचा मुद्दा. बाय आणि सेल सिग्नल देऊ शकणारा कोणतातरी एक चांगला इंडिकेटर सेट करावा. मी ३-१३ मिनिट ई एम ए, आणि १०-२० मिनिट ई एम ए टेस्ट केले आहेत. जेंव्हा तीनचा ग्राफ तेराच्या ग्राफला क्रॉस करुन वर जातो, तेंव्हा बाय आणि उलट झाले की सेल. हेच लॉजिक १०-२० किंवा ७-२१ अशा पेअर्स घेऊन करता येईल. एक्सपोनेन्शल मु.अ‍ॅ. ऐवजी सिंपल मु. अ‍ॅ . देखील वापरता येईल. यापैकी काही निवडावे, पण सतत बदलू नये. आता ग्राफ पाहिलात तर त्यावर बाय सेलचे पॉइंट दिसतील....

1.JPG

४. हे बाय सेल सिग्नल एंट्री लेवल दाखवतात. पण प्रश्न आहे तो एक्झिटचा.. बर्‍याचदा १-२ रु. पृऑफिट घेऊन आपण बाहेर पडतो आणि मोठी मुव हातची निघून जाते. यावर उपाय म्हणजे ग्राफवर येणार्‍या सगळ्या बाय सेलच्या संधी साधणे.. आणि जेंव्हा पुढचा सेल बायचा सिग्नल येईल तेंव्हाच बाहेर पडणे. म्हणजे बाय नंतर जेंव्हा सेलचा सिग्नल येईल, तेंव्हाच सेल करणे आणि जुनी बाय पोझिशन क्लोज करुन नवीन सेल पोझिशन घेणे..

आता प्रत्येक सिग्नल हा प्रॉफिट देईलच असे नाही.. यात दोन ठिकाणी धोका होऊ शकतो...

१. जर ट्रेंड टिकला नाही तर .. तर एकतर अगदी कमी लॉस किंवा अगदी कमी प्रॉफिट.. मार्केट अगदी नॅरो रेंजमध्ये असेल, तर ही परिस्थिती येते. काही ट्रेंड फार काळ टिकत नाहीत. अगदी झिग झॅग किंवा व्हिप सॉ मुवमेंट मिळतात.. पण तरीही बाय सेल चालूच ठेवायचे. कारण कोणता ट्रेंड जास्त प्रॉफिट देणार आहे, हे आपल्याला माहीत नाही.

2.JPG

२. जर दिवसाअखेरची पोझिशन कॅरी केली आणि मार्केट गॅप अप किंवा गॅप डाउन मध्ये गेले, तर आदल्या दिवशीचा ट्रेड लॉस मध्ये जाणार.. हा लॉस बर्‍याच वेळेला मोठा असतो.

3.JPG

पण काही वेळेला मोठा प्रॉफिटही मिळू शकतो.

4.JPG

इथे दोन प्रकारे जाता येईल.. १. रोज साडेतीनला पोझिशन क्लोज करणे आणि रोज सकाळी पुन्हा नवी एंट्री घेणे.. २. पोझिशन चालू ठेवणे.. जे काही गॅप अप डाऊन व्हायचे ते होवो.
साधारणपणे महिन्याचे ४-५ दिवस असे गॅपचे असतात. तिथेच चकवा असतो. इतर दिवशी इंडिकेटर चांगली हालचाल दाखवतात.

रोज सरासरी २-३ असे एक महिन्याच्या २० दिवसात सुमारे ५० बाय सेल सिग्नल मिळतात, ते सगळेच्या सगळे ट्रेड करायचे आहेत. त्यात काही नफा देतील, काही तोटा देतील. काही वेळेला शेअर हलणारच नाही. पण तिथे वेट अँड वॉच ठेऊन पोझिशन कंटीन्यु करायची.

पण असे लॉसेस बुक करुनही दोन महिन्यात खालील पॉइंट मिळाल्याचे मला बॅक टेस्टिंगमध्ये दिसले.. यामध्ये गॅपमुळे झालेले नुकसानदेखील समाविष्ट आहे.. ( १ लॉट फ्युचर)

निफ्टी... ७०० , टिस्को... १२०, इन्फोसिस... ४००
( लॉट साइझ ५०, ५००, १२५ अनुक्रमे)

कमोडिटीमध्येही हे करता येते. पण कमोडिटी मार्केट सकाळी १० ते रात्री १२ असते.. सगळे बाय सेल पॉइंट साधणे थोडे अवघड आहे. निफ्टी किंवा निफ्टीमधील कोणताही चांगला शेअर घेऊन, वेगळ्या वेगळ्या टाइम स्केलचा ग्राफ घेऊन आणि वेगळेवेगळे इंडिकेटर्स घेऊन जाणकारानी आणखी यात बदल करावेत असे वाटते. १ शेअर, १ ग्राफ, १ इंडिकेटर हीच मेथड ठेऊन एक चांगला इंडिकेटर सगळ्यानी मिळून शोधावा असे वाटते. निफ्टी, टिस्को, इन्फोसिस, रिलायन्स, बँक ऑफ इंडिया, बजाज ऑटो, स्टेट बँक, बँक निफ्टी, हिरो, हे शेअर चांगले वाटतात. युनिटेक, अशोक लेलँड असले आळशी म्हशीगत चिखलात रुतलेले शेअर याकामी फारसे उपयोगी ठरणार नाहीत. Proud याकामी चांगले सॉफ्टवेअर कोणते त्याचीही चर्चा व्हावी असे वाटते. काही वेब साइटवर फ्री इंट्रा डे ग्राफ असतात, पण ते डिले असतात. त्यामुळे स्वतःचे सॉफ्टवेअर व स्वतःचा टिक बाय टिक डेटा याला पर्याय नाही असे वाटते. मार्केटमध्ये डेटा वेंडरकडून चांगला फास्ट डेटा अल्पदरात मिळू शकतो.

मु. अ‍ॅ. सारखा आणखी कोणता इंडिकेटर उपयोगी पडेल?

Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

काय? जामोप्या ह्यांनी पुस्तक लिहिले?
काल परवा पर्यंत तर ते विचारत होते की हे इंडिकेटर चांगले की ते. आता डायरेक्ट पुस्तक!

पुस्तक जुने आहे.. साधारण पाच वर्षापूर्वीचे.. त्यात टेक्निकल काहीही नाही.. टेक्निकलच्या मागे मी आता रिसेंटली या वर्षी लागलो.. ( पूर्वी माझा टेक्निकलवर विश्वास नव्हता, त्यामुळे तेंव्हा मी ते वाचतही नव्हतो , रादर , तेंव्हा मी त्याची टर उडवत होतो.. त्यामुळे पुस्तकत त्याबाबत काही नाही. )

हे तीन तेरा करणारे लिखाण करुन तुम्ही काय साध्य करत आहात?

एखाद्याला हे वाचून तीनाचे तेरा करत आले तर करावे. Proud

एखाद्याला हे वाचून तीनाचे तेरा करत आले तर करावे.>>>> Rofl अप्रतिम उत्तर

<<केदार | 22 February, 2012 - 20:29 नवीन
काय? जामोप्या ह्यांनी पुस्तक लिहिले?
काल परवा पर्यंत तर ते विचारत होते की हे इंडिकेटर चांगले की ते. आता डायरेक्ट पुस्तक!>>

एक चांगला अवांतर प्रतिसाद.

<<स्वत:ला कशाला काय म्हणतात ते माहिती नाही नी इतरांच्या चर्चेत कसले माठ्यासारखे येऊन ख्या ख्या करत बसताय?>>

मराठी भाषिकांचे हे वैशिष्ट्य आहे भिडे

(अवांतर प्रतिसादाबद्दल दिलगीर आहे)

-'बेफिकीर'!

जामोप्या उत्तर देतीलच पण मी आपले ज्ञान पाजाळतो.

मार्केट इयर ऑन इयर ग्रोथवर चालते. त्यामुळे हो फंडामेंट्ल्स महत्वाचे पण कोणाला फक्त दिर्धकालीन उमेदवाराला. त्यामुळे २०११ च्या EPS ला, क्वार्टरली इपिएसला महत्व असते व ती कंपनी कशी परफॉर्म करते ते दिसत असते. पण वर्षभरात सगळे सरळ कसे राहिल, तिथली जडण घडण ही टेक्नीकल्सच्या आधारे होते. ज्यांना जलद नफा हवा त्यांनी टेक्नीकलकडे वळावं, ज्यांना गुंतवणूक करायची त्यांनी फंडामेंटल्स कडे.

केदारनी बरोबर सांगितले आहे. पटले.

पंजाब ट्रॅक्टरला सर्किट लागले की काय? असले सर्किटवाल्यांच्या मागे लागू नये हे उत्तम. चांगले लिक्विड स्तॉक घ्यावेत

दिर्घकालिन ही तशी फसवी टर्म आहे, काही इंड्स्ट्रीजसाठी ( उदा. पॉवर, ईन्फ्रा, ईंशुरंस) दिर्घकालिन म्हणजे ७ ते १० वर्ष सुद्धा असु शकतात तर काही इंड्स्ट्रीज ( उदा. एन्टर्टेंन्ट्मेंट) अगदीच वर्षभर पण खुप असु शकते.

वरील चर्चेतील एक संवादः

केदार | 22 February, 2012 - 20:28
म्हणजे तुमचे पुस्तक फंडामेंटल आहे का?

जागोमोहनप्यारे | 22 February, 2012 - 20:38
होय. पूर्ण फंडामेंटल.

.......पण माझ्या मते सुरुवातीचे विश्लेषण तसेच त्यांनी लिहिलेले सो कॉल्ड "पुस्तक" हे टेक्निकल अ‍ॅनालिसिस वरील आहे.......... सगळाच गोंधळ ...........

( कदाचित जामोप्याच बरोबर असावेत......... ते फंडामेंटली यातले टेक्निकल पर्सन नाहियेत ते डॉक्टर आहेत असे त्यांच्या प्रोफाईल मध्ये लिहिले आहे !! देव त्यांचे भले करो )

टेक्निकल नि फंडामेंटल यांत मूलभूत फरक आहे........ दोघांचेही आपले आपले फायदे तोटे आहेत......

तांत्रिक विश्लेषणातून ट्रेडिंग करणार्‍यांना गायडन्स मिळतो....
मूलभूत विश्लेषणातून गुंतवणूक करणार्‍यांना अभ्यास मिळतो....

माझा अनुभव असा आहे की दोन्ही प्रकारांची सतत सांगड घालत राहिल्यास आपले भाग भांडवल वर्धिष्णू राहते........... पण मी मुळात गुंतवणूकदार आहे. .......... ट्रेडिंग केले आहे पण ते तांत्रिक विश्लेषणाविना . ........ २००८-२०१० या काळात माझ्या पोर्ट्फॉलियोचा ओवरऑल प्रॉफिट जवळपास ३० टक्के राहिला होता...........

इथे मला तांत्रिक विश्लेषणावर काही आक्षेप आहे असे नाही तर त्यासाठी फार वेळ जरी नाही तरी सतत डोक्याला ताप देत राहावे लागते नि नोकरी व घराचे अनेक व्याप मुळातच आहेत त्यामुळे मी ठरवले आहे की डे-ट्रेडिंग करेन ते नोकरी सोडल्यावरच ....... स्मॉल टू मिडियम टर्म पोर्ट्फॉलियो चर्निंग च्या वेळी आवश्यक तेवढे ट्रेडिंग मी मूलभूत विश्लेषणाच्या आधारे व काही प्रमाणात जजमेंटवर यशस्वी केले आहे..........

केदार यांच्या सांगण्यात थोडा बदल करुन सांगेन की केवळ जलद नफावाल्यांनी तांत्रिक व दीर्घवाल्यांनी मूलभूत अशी सरधोपट वर्गवारी करु नये ........ त्यापेक्षा दोघांची सांगड सद्य मार्केट परिस्थिती व काही प्रमाणात चांगले विश्लेषक यांच्या बातम्या यांवर बारकाईने लक्ष दिल्यास जास्त प्रमाणात व दीर्घ काळ पर्यंत गुंतवणूक वर्धिष्णू होत जाते........

वरील विश्लेषणाच्या आधारावर २००७ पासून आज पर्यंत साधारण वीस टक्के ओवरऑल प्रॉफिट मला मिळाला ...........

मला आधी daytrading मध्ये फायदा झाला होता.... जेव्हा सुरुवात केली होती तेव्हा. हाव वाढली आणि होते नव्हते तेव्हढे सगळे पैसे एकत्र करून लावले intraday मध्ये. मा़झा call चांगला होता. Target पर्यंत price व्हायची वाट पहात बसलो होतो (with long position). मध्येच काहीतरी करायला १० मिनीटांसाठी screen पासून लांब गेलो आणि त्या वेळेमध्ये कूठेतरी भूकंप झाल्याची बातमी आली. होत्याचं नव्हतं व्हायला २ मिनीटंच लागली. मी कुणाबरोबर दिवसभर बोलायला देखील तयार नव्हतो. पण आज ते आठवलं की वाटतं बरं झालं की मी तेव्हा तो मोठा झटका खाल्ला होता. बर्‍याच गोष्टी शिकलो त्या झटक्यामुळे.

मला share करायला आवडेल पण इथे type करायला वेळ नाही आहे सगळं. मी develop केलेली strategy दररोज फायदा देते आणि ती कुठल्याही पुस्तकात किंवा संकेतस्थळावर सापडणार नाही ह्याची मला ९९% खात्री आहे. बायकोला ही strategy शिकवल्यावर आणि तिचा ह्यावर विश्वास बसल्यावर तिने स्वत:चा job सोडण्यासारखं धाडसी पाऊल ऊचललं. आता ती दररोज ३ तास intraday trading वर जॉब असल्यासारख्या sincerity ने spend करते आणि खुश असते. मी माझा regular जॉब संभाळून आहे.

कोणी शिकण्यात interested असेल तर मला e-mail पाठवा. मी भारतात पूढच्या वेळी आल्यावर नक्की वेळ काढून live session मध्ये शिकवेन. असं forum वर शिकवणं अशक्य आहे माझ्यासाठी. काहीही charge करणार नाही. only out of goodwill.

E-mail: mayur@iitbombay.org

मित्रहो, बरेच दिवस झाले गुंतवणूक या सदरात कोणीच काही लेखन करत नाही. सर्वच मंडळी फार कामात आहेत कि सुट्टीत ?

Reliance Capital long term साठि घ्यावा का?
मी HDIL मधे बरिच गुन्तवणूक केलि आहे.शेअर बराच खाली उतरला आहे. कुणी anaysis केले आहे का?

सामी: HDIL मधे बरिच गुंतवणूक आधीपासुनच केली आहे का आत्ताच केली आहे? In short, averaging down केले आहे का? केले असल्यास का? तसेच Reliance Capital मधे सध्या कुठल्या आधारे गुंतवणूक करायचे ठरवले!!! I mean why reliance capital especially when the stock is consistently in downtrend from 2008 onwards. Are you trying to bottom fish!!!!

Both stocks are currently with "OutPerform" rating from reuters.

HDIL could still work but risky as bottom fishing is damn difficult and comes with very HIGH risk.

I would be interested in knowing why these two stocks are your choice of investment option and why at these levels!!!

Thanks Yogi, I thought of bottom fishing for HDIL when it went below 90. I thought it is undervalued but today it touched 60.60. It is risky but I think it may work in long term what is your opinion? About Reliance Capital on zee business they said it may work like a miracle like Asian Paints.

मला आरआयबी आणि टाटा पॉवर बद्दल माहिती हवी आहे.
दोन्ही कंपनीचे शेअर्स मी २ वर्षापूर्वी घेतले आहेत. आता बाजार खूप खाली आला आहे, माझ्याकडे फार वरच्या किंमतीत शेअर घेतले आहेत, अव्हेंरेज करावे का? सल्ला हवा आहे.

सामी: Asian Paints तु केव्हा व कधी कधी घेतला असतास आणि का!!! HDIL & RELCAPITAL बद्दल इथे जास्त माहिति मिळेल...

राजशेखरः
Riba Textiles - Very low volume, in near term might move to 40. Would I invest in it!!! NO. WHY? The stock has poor liquidity, some days volume is below 100. Not a quick mover, very slow moving stock when it comes to move higher. Besides, it has significant resistance at 30 and 40.

Tata Power - Currently in downtrend, analyst ratings as HOLD. Would I average down? NO, averaging down is NOT a good concept, instead wait for stock to setup and BUY at right time.

Questions to ask yourself before investing in any stock, especially if you are trying to average down:
1. Why do you think this is good BUY point to average down?
2. How much downside risk you are exposed to?
3. What makes you think that the stock will bounce from these levels?
4. Do you have good understanding of overall market conditions!!!
5. Is it the HOPE that makes you believe this trade will work!!!

If answer to #5 is "YES" then simply STOP wasting money and re-evaluate your strategy, start understanding markets and how to make investments....

I hope this helps Happy

स्वतहाची वाह वाह मिळवण्या साठी.उगाच काहीतरी दुसऱ्याचं उचलून इथे छापायचं ............एक एक कलाकार असतात

"मग परवा दोन ते साडेतीन एवढाच वेळ मिळेल, त्यात काहीतरी करुन बघू. "

२ ते ३:३० मध्ये काहीतरी करून बघुया ? ह हा हा हा हा हा

जागो मोहन प्यारे ........... उगाच लोकन्न फाल्तु सल्ले देउन ...वह वह मिल्वु नकोस रे , स्व्थला काय हर्शद मेह्ता सम्जतोस काय ....

yogibear

आपण दिलेल्या सल्लाबद्दल धन्यवाद.

शेअर्स विकत घेण्यावेळी कुठली Strategy वापरावी, ह्या बद्दल काही महिती दयाल तर बरे होईल.
किंवा चांगला शेअर्स कसे निवडावेत ह्याचे काही मार्गदर्शन करा.

राजशेखरः आपल्याला investment/trading बद्दल कितपत अनुभव आहे ह्याची कल्पना नाहीये तेव्हा सुरुवातच करायची असेल तर आधी mySensex.weebly.com ही site वाचा. तिथे portfolio strategy तसेच stock selection बद्दल माहिति दिलेली आहे. Shares कसे निवडावेत ह्या बद्दल सविस्तर माहिति ह्या site वर add करण्यात येईल.... keep checking the blog....

yogibear..about asian paints I heard from my father in law. he has shares.
Thanks for sharing http://mysensex.weebly.com/. विकेन्ड ला निट बघेन.

स्वतहाची वाह वाह मिळवण्या साठी.उगाच काहीतरी दुसऱ्याचं उचलून इथे छापायचं >>त्याला पण अक्कल लागते.

Pages